Tracer la droite de régression linéaire en automatique, version 2.

Voici une version améliorée du premier programme (c'est ici) qui traçait en automatique la droite de régression linéaire des k dernières bougies.  Ce nouveau code est beaucoup plus rapide (suppression des boucles) et n'est plus limité pour la longueur de la droite.  Une vue de YHOO avec k=50, puis k=1000.




Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?  Comment ne pas avoir pensé plus tôt à utiliser la commande "LinearRegression" ?  Voici le code pour Prorealtime, il faut introduire k en variable :

///////////// regression automatique v.02 /////////
once j=0
de48=DPO[k*2](close)
if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then
    flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d100=DPO[n](close)
moy100=close-d100
co=(moy100-moy100[1]+(close[p])/n)*n
if flag=1 and flag[1]=0 then
    test=linearregression[k](co)
    test1=linearregressionslope[k](co)
    a=test1
    b=test-test1*k
endif
if flag=0 then
    reg=undefined
else
    j=j+1
    reg=a*j+b
endif
return reg

RSI Chandeliers.

Voici à la demande de Mallory, le RSI en représentation chandeliers.  L'indicateur est calculé sur la cloture des barres précédentes et sur les données intra-barre de la dernière bougie.  Une vue de l'indicateur (14) appliqué à GOOG en daily :



Il faut bien sûr créer 3 indicateurs : bas, haut et corps.  Mettre également p en variable : longueur du RSI.
Et les codes pour Proréaltime :

//////////// rsi chandelier bas ////////////////
hausse=max(0,close-close[1])
baisse=max(0,close[1]-close)
mh=wilderaverage[p](hausse)
mb=wilderaverage[p](baisse)
rs=mh/mb
rsii=100-100/(1+rs)
hauss=max(0,open-close[1])
baiss=max(0,close[1]-open)
testh=(mh[1]*(p-1)+hauss)/p
testb=(mb[1]*(p-1)+baiss)/p
testrs=testh/testb
testrsi=100-100/(1+testrs)
hauss1=max(0,low-close[1])
baiss1=max(0,close[1]-low)
testh1=(mh[1]*(p-1)+hauss1)/p
testb1=(mb[1]*(p-1)+baiss1)/p
testrs1=testh1/testb1
testrsi1=100-100/(1+testrs1)
c2=min(rsii,testrsi)
r=abs(c2-testrsi1)
r=(r)/29
b1=testrsi1
c=1
b2=b1+r
b3=b2+r
b4=b3+r
b5=b4+r
b6=b5+r
b7=b6+r
b8=b7+r
b9=b8+r
b10=b9+r
b11=b10+r
b12=b11+r
b13=b12+r
b14=b13+r
b15=b14+r
b16=b15+r
b17=b16+r
b18=b17+r
b19=b18+r
b20=b19+r
b21=b20+r
b22=b21+r
b23=b22+r
b24=b23+r
b25=b24+r
b26=b25+r
b27=b26+r
b28=b27+r
b29=b28+r
b30=b29+r
return b1 coloured by c,b2 coloured by c,b3 coloured by c,b4 coloured by c,b5 coloured by c,b6 coloured by c,b7 coloured by c,b8 coloured by c,b9 coloured by c,b10 coloured by c,b11 coloured by c,b12 coloured by c,b13 coloured by c,b14 coloured by c,b15 coloured by c,b16 coloured by c,b17 coloured by c,b18 coloured by c,b19 coloured by c,b20 coloured by c,b21 coloured by c,b22 coloured by c,b23 coloured by c,b24 coloured by c,b25 coloured by c,b26 coloured by c,b27 coloured by c,b28 coloured by c,b29 coloured by c,b30 coloured by c

///////////// rsi chandelier haut ///////////////
hausse=max(0,close-close[1])
baisse=max(0,close[1]-close)
mh=wilderaverage[p](hausse)
mb=wilderaverage[p](baisse)
rs=mh/mb
rsii=100-100/(1+rs)
hauss=max(0,open-close[1])
baiss=max(0,close[1]-open)
testh=(mh[1]*(p-1)+hauss)/p
testb=(mb[1]*(p-1)+baiss)/p
testrs=testh/testb
testrsi=100-100/(1+testrs)
hauss1=max(0,high-close[1])
baiss1=max(0,close[1]-high)
testh1=(mh[1]*(p-1)+hauss1)/p
testb1=(mb[1]*(p-1)+baiss1)/p
testrs1=testh1/testb1
testrsi1=100-100/(1+testrs1)
c2=max(rsii,testrsi)
r=abs(c2-testrsi1)
r=(r)/29
b1=c2
c=1
b2=b1+r
b3=b2+r
b4=b3+r
b5=b4+r
b6=b5+r
b7=b6+r
b8=b7+r
b9=b8+r
b10=b9+r
b11=b10+r
b12=b11+r
b13=b12+r
b14=b13+r
b15=b14+r
b16=b15+r
b17=b16+r
b18=b17+r
b19=b18+r
b20=b19+r
b21=b20+r
b22=b21+r
b23=b22+r
b24=b23+r
b25=b24+r
b26=b25+r
b27=b26+r
b28=b27+r
b29=b28+r
b30=b29+r
return b1 coloured by c,b2 coloured by c,b3 coloured by c,b4 coloured by c,b5 coloured by c,b6 coloured by c,b7 coloured by c,b8 coloured by c,b9 coloured by c,b10 coloured by c,b11 coloured by c,b12 coloured by c,b13 coloured by c,b14 coloured by c,b15 coloured by c,b16 coloured by c,b17 coloured by c,b18 coloured by c,b19 coloured by c,b20 coloured by c,b21 coloured by c,b22 coloured by c,b23 coloured by c,b24 coloured by c,b25 coloured by c,b26 coloured by c,b27 coloured by c,b28 coloured by c,b29 coloured by c,b30 coloured by c

////////////// rsi chandelier corps ///////////////
hausse=max(0,close-close[1])
baisse=max(0,close[1]-close)
mh=wilderaverage[p](hausse)
mb=wilderaverage[p](baisse)
rs=mh/mb
rsii=100-100/(1+rs)
hauss=max(0,open-close[1])
baiss=max(0,close[1]-open)
testh=(mh[1]*(p-1)+hauss)/p
testb=(mb[1]*(p-1)+baiss)/p
testrs=testh/testb
testrsi=100-100/(1+testrs)
r=abs(testrsi-rsii)
r=(r)/29
if testrsi<rsii then
    b1=testrsi
else
    b1=rsii
endif
b2=b1+r
b3=b2+r
b4=b3+r
b5=b4+r
b6=b5+r
b7=b6+r
b8=b7+r
b9=b8+r
b10=b9+r
b11=b10+r
b12=b11+r
b13=b12+r
b14=b13+r
b15=b14+r
b16=b15+r
b17=b16+r
b18=b17+r
b19=b18+r
b20=b19+r
b21=b20+r
b22=b21+r
b23=b22+r
b24=b23+r
b25=b24+r
b26=b25+r
b27=b26+r
b28=b27+r
b29=b28+r
b30=b29+r
c=rsii-testrsi
return b1 coloured by c,b2 coloured by c,b3 coloured by c,b4 coloured by c,b5 coloured by c,b6 coloured by c,b7 coloured by c,b8 coloured by c,b9 coloured by c,b10 coloured by c,b11 coloured by c,b12 coloured by c,b13 coloured by c,b14 coloured by c,b15 coloured by c,b16 coloured by c,b17 coloured by c,b18 coloured by c,b19 coloured by c,b20 coloured by c,b21 coloured by c,b22 coloured by c,b23 coloured by c,b24 coloured by c,b25 coloured by c,b26 coloured by c,b27 coloured by c,b28 coloured by c,b29 coloured by c,b30 coloured by c

Les mots sont lachés.

Voici un petit site génial : http://www.wordle.net/



Je posterai dorénavant sous cette forme .

Over / Under Divergence : Part II.

Voici donc la version baissière de "l'Over / Under Divergence".  Le premier article se trouve ICI (avec les conditions de validation).
Le screener a sorti GDI sur le NYSE, dont voici une vue :



Et le code pour Prorealtime :

x=stochastic[7,3](close)
z=stochastic[21,10](close)
if x>x[1] then
    hi=max(hi,x)
    hico=max(hico,max(high,high[1]))
endif
if x<x[1] and x[1]>x[2] then
    zt1=zt
    zt=z[1]
    sto2=sto1
    sto1=hi
    hi=0
    p3=p1
    p2=max(p1,hico)
    p1=max(highest[3](high),hico)
    if p2=p1 then
        p2=max(p3,p4)
    endif
    hico=0
    hico1=0
endif
if x<x[1] then
    p4=hico1
    hico1=max(hico1,high)
endif
c1=(p1>p2 and sto1<sto2 and x<x[1] and x[1]>x[2])
c2=(c1 and sto2>zt1 and sto1<zt)
if c2 and high[1]=highest[7](high) and low<low[1] and close<open then
    divi=3
else
    divi=0
endif
return divi

Boîtes de Darvas et Stratégies.

La stratégie employée par Darvas est une technique de breakout : achat lorsque le haut de la boîte est cassé, à cela on peut encore ajouter des filtres.  J'ai testé le système sur les actions US, celui-ci fonctionne mieux sur celles du Nasdaq que sur celles composant le Dow Jones (question de volatilité, valeur de croissance.....).  La majeure partie des gains s'effectue lors de la période 1999/2000 pour la plupart des valeurs.  Pour une première approche, il n'y a pas de slippage, ni de frais.  Le capital est de 20000, la portion investie de 10000, il n'y a pas de pyramidage.

Il y a comparaison entre les systèmes "bearish" et "bullish", ainsi qu'une variation de la validation de la cassure : par la cloture ou simplement par le high.  La condition de sortie du trade est une cassure par le bas d'une boîte.

Voici une vue de VRSN avec les EC's des différents systèmes :



Une autre vue avec OXY :



Le système 1 est le "bearish" + cloture.
Le système 2 est le "bearish" + high/low.
Le système 3 est le "bullish" + cloture.
Le système 4 est le "bullish" + high/low.

D'une façon générale, le système "bearish" est plus performant.  C'est curieux, j'aurais parié le contraire.  Je n'en ai pas analysé la raison, peut-être les sorties.  Sinon, pas de grosses différences entre les systèmes "cloture" et "high/low".  Suivant le support, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre.

Voici les codes pour Prorealtime :

//////////////// système 1 /////////////////
if box=1 and (high>tth or low<ttl) then
    box=0
    flag=0
endif
if box=0 and flag=0 and low>low[3] and low[1]>low[3] and low[2]>low[3] then
    th=low[3]
    flag=1
endif
if flag=1 and box=0 and low<th then
    flag=0
endif
if flag=1 and box=0 and high<high[3] and high[1]<high[3] and high[2]<high[3] then
    tth=high[3]
    ttl=th
    box=1
endif
once tth=undefined
once ttl=undefined
if close>tth then
    buy 50 %CAPITAL at market thisbaronclose
endif
if close<ttl then
    sell at market thisbaronclose
endif

//////////////////// système 2 ////////////////
if box=1 and (high>tth or low<ttl) then
    box=0
    flag=0
endif
if box=0 and flag=0 and low>low[3] and low[1]>low[3] and low[2]>low[3] then
    th=low[3]
    flag=1
endif
if flag=1 and box=0 and low<th then
    flag=0
endif
if flag=1 and box=0 and high<high[3] and high[1]<high[3] and high[2]<high[3] then
    tth=high[3]
    ttl=th
    box=1
endif
once tth=undefined
once ttl=undefined
buy 50 %capital at tth stop
sell at ttl stop

////////////////// système 3 ///////////////////
if box=1 and (high>tth or low<ttl) then
    box=0
    flag=0
endif
if box=0 and flag=0 and high<high[3] and high[1]<high[3] and high[2]<high[3] then
    th=high[3]
    flag=1
endif
if flag=1 and box=0 and high>th then
    flag=0
endif
if flag=1 and box=0 and low>low[3] and low[1]>low[3] and low[2]>low[3] then
    ttl=low[3]
    tth=th
    box=1
endif
once tth=undefined
once ttl=undefined
if close>tth then
    buy 50 %CAPITAL at market thisbaronclose
endif
if close<ttl then
    sell at market thisbaronclose
endif

////////////////// système 4 ///////////////////
if box=1 and (high>tth or low<ttl) then
    box=0
    flag=0
endif
if box=0 and flag=0 and high<high[3] and high[1]<high[3] and high[2]<high[3] then
    th=high[3]
    flag=1
endif
if flag=1 and box=0 and high>th then
    flag=0
endif
if flag=1 and box=0 and low>low[3] and low[1]>low[3] and low[2]>low[3] then
    ttl=low[3]
    tth=th
    box=1
endif
once tth=undefined
once ttl=undefined
buy 50 %CAPITAL at tth stop
sell at ttl stop

Remarque : si vous voulez afficher pour contrôle, l'indicateur utilisé, il faut ajouter "return tth, ttl" à la place des instructions d'achat/vente.