• The SVAPO Price-Only Oscillator By Sylvain Vervoort (28/02/2008 publié dans : Indicateurs )
    L'oscillateur SVAPO Price-Only  de Sylvain Vervoort. Dans le numéro de février de S&C, il y a un article "Trading Medium-Term Divergences" où Sylvain Vervoort décrit l'utilisation de divergences ...
  • La Représentation Heikin Ashi : Les Codes (21/02/2008 publié dans : Heikin Ashi )
    La  représentation en Heikin Ashi : les codes du programme Prorealtime. Suite à la demande  de Camille, voici les codes Prorealtime.  Tout d'abord, je crée 3 indicateurs qui renvoient les cours ...
  • Le Filtre Laguerre (17/02/2008 publié dans : Indicateurs )
    Le filtre Laguerre. Dans le document "Time Warp Without Space Travel", téléchargeable sur le site mesasoftware.com, J. Ehlers (arriverais-je à en faire le tour ?) présente le filtre Laguerre.  ...
  • La Représentation En Heikin Ashi (15/02/2008 publié dans : Heikin Ashi )
    La représentation des cours en Heikin Ashi. La méthode Heikin Ashi de représentation des cours a été popularisée par Dan Valcu.  Elle permet de mieux visualiser la tendance.  Les bougies sont ...
  • Le Lissage De Butterworth (15/02/2008 publié dans : Indicateurs )
    Le lissage de Butterworth. J. Ehlers fait mention du filtre de Butterworth dans ses travaux.  Voici une vue de BA avec l'indicateur, en vert le filtre à 2 pôles de paramètre 10, en rouge le ...
  • Changement De Crèmerie (14/02/2008 publié dans : Commentaires )
    Changement de crèmerie. Je termine à l'instant le transfert des articles publiés sur l'ancien blog, hors archives.  Désormais, l'aventure hk-lisse se poursuit sur Over-Blog.com.  Certes, le ...
  • Fourier Transform For Traders By John Ehlers (14/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    Fourier Transform for Traders, by John Ehlers.   Dans le numéro de janvier 2007 de S&C, on retrouve un dernier article de John Ehlers sur la façon d'utiliser les cycles pour le trading.  Il ...
  • Visionner La Longueur Et L'Amplitude Du Cycle (14/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    Comment visionner la longueur et l'amplitude du cycle d'une action ?   Tout d'abord, un petit graphe pour bien illustrer le caractère changeant du tracé des courbes dessinées pour l'instant avec ...
  • Cycles : Le Point Sur Les Enveloppes (14/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    Cycles : le point sur les enveloppes.   Comme je vois que certains sont impatients de lire la suite des articles consacrés aux cycles, je vous poste ce petit compte rendu qui vous montre où j'en ...
  • Cycles : Commencer Par Le Début Avec J. M. Hurst (14/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    Cycles : au début, il y eut J. M. Hurst.   J. M. Hurst est l'auteur de "The Profit Magic Of Stock Transaction Timing", écrit à la fin des années 60.  Ce livre fut un des premiers à parler de ...
  • Cycles : Le Bandpass Filter (14/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    Cycles : le Bandpass Filter.   Dans son dernier fichier (février 2007), J. Ehlers présente le Bandpass Filter et des conseils pour son utilisation.  Il faudrait faire varier les paramètres du ...
  • Cycles : Les Publications De J. Ehlers (3) (14/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    Cycles : les publications de J. Ehlers, partie 3.   Dans le numéro d'août 2006 de S&C, on peut lire un article de J. Ehlers : "Modeling The Market = Building Trading Strategies".  Il y présente 3 ...
  • Cycles : Les Publications De J. Ehlers (2) (14/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    Cycles : les publications de J. Ehlers, partie 2.   Voici un second système présenté dans le fichier "TAG22 Rocket Science".  Les codes viennent toujours d'Arnaudbzh chez dakoté.  J'ai trouvé ...
  • Cycles : Les Publications De J. Ehlers (1) (14/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    Cycles : les publications de J. Ehlers (partie 1).   J. Ehlers publie sur son site (mesasoftware.com)  une série de papiers, d'indicateurs et de systèmes sur le trading à base de cycles.  Je ...
  • Cycles : Le Relative Spread Strength (14/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    Cycles : le Relative Spread Strength (RSS).   Dans le numéro 10/06 de S&C, Ian Copsey présente le relative spread strenght (RSS) pour identifier les cycles.  Il applique le RSI de Wilder à la ...
  • Cycles : Le Double Stochastic (14/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    Cycles : le Double Stochastic.   Walter Bressert donne également une autre technique pour générer des signaux de trading basés sur les cycles.  Il utilise le double stochastic, c'est le ...
  • Cycles : La Vision De Walter Bressert (14/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    Cycles : le point de vue de Walter Bressert.   Walter Bressert a développé toute une théorie sur le trading à base de cycle.  A vous de vous faire une idée, son site : www.walterbressert.com/   ...
  • L'Indicateur Cycle De Prorealtime (12/02/2008 publié dans : Les Cycles )
    L'indicateur Cycle de Prorealtime.   La plateforme Prorealtime contient un indicateur de cycle, celui-ci vient d'Eric Lefort.  La formule est basée sur une combinaison de stochastics avec le ...
  • Over / Under Divergence (12/02/2008 publié dans : Les Divergences )
    Over / Under Divergence.   Sur le site de NQoos, il y a un setup de divergence sur Stochastics  :  "Over / Under Divergence by Birdman".  Toutes les informations nécessaires se trouvent sur la ...
  • Hidden Divergence Sur Le Nasdaq Composite ? (12/02/2008 publié dans : Les Divergences )
    Copie d'un article publié le 12/12/07, présentant un exemple de divergence cachée. Hidden Divergence sur le Nasdaq Composite.   Voici un exemple de divergence cachée, cela signifierait la ...
  • Divergences : Un Cas Concret, Conclusions (12/02/2008 publié dans : Les Divergences )
    Divergences : Partir d'un cas concret, conclusions.   L'indicateur donne donc les divergences haussières du stochastic, que celles-ci précèdent ou accompagnent une divergence MACD.   Tout ...
  • Divergences : Un Cas Concret, Partie 2 (12/02/2008 publié dans : Les Divergences )
    Divergences : un cas concret, deuxième partie.   Première étape : le programme de divergence sur le stochastic. ------------------------------------------------------------------------------   ...
  • Trading Strategy Using Ehlers Filter (12/02/2008 publié dans : Prorealtime Backtest )
    Trading Strategy Using Ehlers Filter.   Dans le fichier TSWorld05, téléchargeable sur le site de J. Ehlers, celui-ci présente et compare 8 filtres non-linéaires (ou moyennes mobiles adaptatives) ...
  • Tester Une Stratégie Sur Une Liste De Valeurs (12/02/2008 publié dans : Prorealtime Backtest )
    Comment tester une stratégie sur un ensemble de valeurs ?   Une des lacunes du logiciel Prorealtime est de ne pas pouvoir tester les stratégies de trading sur un portefeuille d'actions.  Il faut ...
  • Corrélation Semaine / Jour ? (12/02/2008 publié dans : Prorealtime Backtest )
    Backtest : existe-t-il une corrélation entre les bougies semaines et jours ?   La question a été posée, par exemple : pour une semaine positive, quelle chance (?) d'avoir un lundi positif ...
  • Black Monday : Prorealtime Refait L'Histoire ? (12/02/2008 publié dans : Prorealtime Backtest )
    Copie d'un article publié originalement le 10/10/07 sur l'ancien Blog. Black Monday : Prorealtime réécrit l'histoire !   Je souhaitais à j-9, parler de cette journée et pour bien me remémorer la ...
  • La Volatilité Du CAC Augmente De 30%, Et Alors ? (12/02/2008 publié dans : Prorealtime Backtest )
    Exemple de l'utilisation de l'indicateur d'avantage sur Prorealtime.   Dans les conclusions du rapport GERARDIN de 2002, on peut lire que "la formulation du critère T1 peut être réduite à la ...
  • La Fin Des Royalties Pour KN ? (12/02/2008 publié dans : Prorealtime Astuces )
    Le marqueur de barre -8 et -24.   Un des derniers avantages du pack "analyse dynamique" était le marquage des barres -8 et -24, bien que l'on pouvait remédier à cela en affichant une ligne ...
  • Création De Données : Incidences Sur les indicateurs (12/02/2008 publié dans : Prorealtime Astuces )
    Création de données : incidence sur les indicateurs.   Comment mesurer l'incidence des cours sur les indicateurs ?  Comment connaître la pente d'une tendance en ligne qui va produire en faux ...
  • Séance De Coloriage Avec Prorealtime (11/02/2008 publié dans : Prorealtime Astuces )
    Astuce : comment colorier le graphique suivant un indicateur ?   Une des lacunes du logiciel Prorealtime est de ne pas pouvoir colorer les barres ou chandeliers en fonction d'un indicateur et non ...
  • Avoir Un Avantage Avec Prorealtime (11/02/2008 publié dans : Prorealtime Backtest )
    Programmer sur la plateforme Prorealtime un indicateur pour le backtest.   C'est quoi avoir un avantage ?   Curtis Faith donne son point de vue : ici.   Voici un indicateur qui retourne le MFE et ...
  • Using Fisher Transform By John Ehlers (11/02/2008 publié dans : Indicateurs )
    Using Fisher Transform by John Ehlers.   Dans le numéro de novembre 2002 de S&C, il y a un article de Ehlers sur la transformation de Fisher.  Une copie en pdf se trouve ici, pour les ...
  • Filtre IIR Et Filtre FIR By J. Ehlers (11/02/2008 publié dans : Indicateurs )
    IIR Filter et FIR Filter by J. Ehlers.   Dans le numéro de S&C de janvier 2002, J. Ehlers présente 2 filtres dans un article "Zero-lag Data Smoothers" : Infinite Impulse Response (IIR) Filter et ...
  • La Sine-Weighted Moving Average (11/02/2008 publié dans : Indicateurs )
    La Sine-Weighted Moving Average (SWMA).   Patrick Lafferty présente dans un article intitulé "How Smooth Is Your Data Smoother ?" du numéro de juin 1999 de S&C, un moyen original de lisser les ...
  • Tillson's T3 And IE/2 (11/02/2008 publié dans : Indicateurs )
    Tillson's T3 and IE/2.   Tim Tillson a écrit dans le S&C de janvier 1998, un article intitulé "Smoothing Techniques For More Accurate Signals".  Il y présente 2 indicateurs : T3 et IE/2.  Ce sont ...
  • Le MACD Normalisé (11/02/2008 publié dans : Indicateurs )
    Le MACD normalisé.   Voici un petit programme tiré du forum Safir qui retourne un MACD "normalisé", ce qui permet de comparer la valeur de cet indicateur d'une action à l'autre.   Une vue sur le ...
  • Le Zigzag "Rock", Version 2 (11/02/2008 publié dans : Indicateurs )
    Le zigzag "rock", version 2.   Voici en quelques sortes la version "remasterisée" de l'indicateur zigzag "rock 'n' roll".  Ici, le programme trace tout seul le zigzag.  On peut donc mettre ...
  • Le Zigzag "Rock 'n' Roll" (11/02/2008 publié dans : Indicateurs )
    Le Zigzag "Rock 'n' Roll".   Voici un indicateur qui retourne une image différente de la représentation des cours.  A l'origine, j'avais en tête de backtester les fourchettes d'Andrews.  J'avais ...
  • Le RWI de Michael Poulos (10/02/2008 publié dans : Indicateurs )
    Programmation du RWI pour Prorealtime.   Voici un code pour le RWI de Michael Poulos (Random Walk Index) :   b=0 d=0 for i=1 to n do     a=(high-low[i])/((averagetruerange[i](close[1]))/SQRT(i)) ...
  • Divergences : Un Cas Concret (10/02/2008 publié dans : Les Divergences )
    Divergences : Partir d'un cas concret.   Cette semaine (article publié la première fois le 08/12/07) dans la sélection de titres US, est tombé PDLI.  L'action présentait une divergence stochastic ...
 
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