Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
7 février 2008 4 07 /02 /février /2008 17:23

Volatilité : le Normalized ATR (N-ATR) ou ATRP (ATR percent).

 

Voici un indicateur tout simple présenté dans le S&C de 05/2006 par John Forman.  Il permet de comparer la volatilité d'actions entres elles ou par rapport au marché.  Il est utile également pour mesurer la volatilité sur un titre pour des périodes très éloignées.  Le N-ATR permet aussi d'augmenter l'efficacité des signaux de trading en mieux sélectionnant les périodes ou les actions.  Il peut enfin être entré comme critère pour un screener comme dans l'exemple ci-dessous du SRD.

 

hk2-copie-1.gif

 

Le code pour Prorealtime :

 

a=AverageTrueRange[14](close)
natr=a/close*100
return natr

Partager cet article

Repost 0
Published by hk_lisse - dans Volatilité
commenter cet article

commentaires