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7 février 2008 4 07 /02 /février /2008 17:34

La volatilité normalisée.

 

Voici un autre petit programme (publié par jcp31) qui cette fois retourne la volatilité "normalisée".  De nouveau, l'indicateur permet les comparaisons entres différentes actions et périodes.  On visualise également bien mieux les zones de basses et hautes volatilités.  J'ai repris les données de l'analyse dynamique avec une longueur d'historique de 150 barres pour calculer la volatilité de référence (ces paramètres peuvent être changés dans le programme).  Voici une vue long terme du CAC, avec en fenêtre 2 la volatilité normalisée et en fenêtre 3, la BB Bandwidth.

 


hk3-copie-1.gif

 

Le code pour Prorealtime :

 

vola=std[20](typicalprice)
vola1=vola/average[20](typicalprice)
vmin=lowest[150](vola1)
vmax=highest[150](vola1)
vfin=(vola1-vmin)/(vmax-vmin)
return vfin

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Published by hk_lisse - dans Volatilité
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