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7 février 2008 4 07 /02 /février /2008 18:13

L'Historical Volatility Ratio (HVR).

 

Le HVR retourne le rapport entre une volatilité historique courte et une longue.  Quand la volatilité courte baisse sous un certain pourcentage de la volatilité longue, on peut s'attendre à un mouvement d'ampleur.  Les paramètres les plus utilisés sont 10/100 et 6/100 et le niveau de 50%.  Ainsi si la volatilité historique à 6 périodes passe sous 50% de la volatilité historique à 100 périodes, on peut regarder aux trades potentiels car un mouvement est attendu.

 

Voici une vue d'INTC avec en fenêtre 2, le HVR (historigramme vert pour le HVR6 et rouge pour le HVR10) et en fenêtre 3 un Stochastic*.  Des mouvements d'une certaine amplitude interviennent en A,B et C.

 

hk4-copie-2.gif

 

Et le code pour Prorealtime :

 

st6=STD[6]((close/close[1]))
st10=std[10]((close/close[1]))
st100=std[100]((close/close[1]))
hvr6=st6/st100
hvr10=st10/st100
l=0.50
if hvr6<l  then
    sig=.2
else
    sig=0
endif
if hvr10<l then
    sig1=-.2
else
    sig1=0
endif

return hvr6, hvr10,l,sig,sig1

 

Un exemple de scanning par Larry SWING en utilisant le HVR : c'est ici.  Celui-ci n'a rien inventé car Laurence CONNORS et Linda BRADFORD RASCHKE font déjà mention du setup dans le numéro d'août 1996 de S&C dans un article intitulé "Historical Volatility And Pattern Recognition".

 
* Pour Arnaud : le Stochastic est un "Spread Stochastic" (voir l'article dans la rubrique cycles).  Voici le code pour rappel :


ema1=exponentialaverage[10](close)
ema2=exponentialaverage[40](close)
spread=ema1-ema2
spr=spread-spread[1]
ll=lowest[5](spr)
hh=highest[5](spr)
stoc1=100*(spr-ll)/(hh-ll)
spreadsto=average[5](stoc1]
avsto=average[3](spreadsto)
return spreadsto,avsto,20,80,50

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Published by hk_lisse - dans Volatilité
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