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7 février 2008 4 07 /02 /février /2008 18:27

Le précurseur de volatilité d'Oxythan.

 

Voici un petit indicateur que je trouve bien pratique, il est à comparer avec le Bollinger Bandwidth : à employer pour filtrer des stratégies de suivi de tendance ou de contre-trend.  Cet indicateur a été créé par Oxythan, il en fait état en 2004 sur une file chez Dakoté.  Je reprends son explication :

 

Principe :
L'idée est de construire un indicateur qui utilisé la dérivée de la volatilité afin de détecter les coups de faiblesse qui précedent a peu prés toujours les sommets.

Afin d'avoir une bonne approximation de la dérivée, on modélise la courbe de volatilité par un ensemble de polynomes du second degrés en prenant des groupes de 3 points sur une fenêtre glissante.
Ensuite, on dérive de façon algébrique ce polynome, et on exprime la valeur de la dérivée sur le dernier point en fonction de la valeur des 3 points.
A ce moment la, on peut avoir la valeur de la dérivée de la volatilité en tous points de l'historique, mais les données extrèmement bruitées, sont inutilisables.
Pour obtenir un signal utilisable, on applique un MACD sur cette dérivée et c'est le croisement de ce MACD avec son signal qui donne une très bonne approximation des creux et sommets de volatilité.

 

Et le code pour Prorealtime, il faut mettre p1, p2 et p3 en variable (valeurs préconisées : 22, 44, 9) :

 

ub=BollingerUp[20](close)
lb=BollingerDown[20](close)

// on prend les 3 derniers points de volatilité

left=100*((ub[2]-lb[2])/((ub[2]+lb[2])/2))
center=100*((ub[1]-lb[1])/((ub[1]+lb[1])/2))
right=100*((ub-lb)/((ub+lb)/2))

// on calcule la dérivée sur le dernier point

derive=((left+right)/2)-2*center+right

// on calcule le MACD de cette dérivée

ema1=exponentialaverage[p1](derive)
ema2=exponentialaverage[p2](derive)
mac=ema1-ema2
mmac=exponentialaverage[p3](mac)
precurseur=mac-mmac
return mac,mmac,precurseur,0

 

Et une vue de l'indicateur en fenêtre 1, en 2 la Bollinger Bandwidth pour comparaison et en 3 les cours.

 

hk5.gif

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Published by hk_lisse - dans Volatilité
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