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7 février 2008 4 07 /02 /février /2008 21:08

Van K. Tharp préconise un stop basé sur l'ATR.

 

Dans son livre "Trade Your Way To Financial Freedom" ("Réussir En Trading" pour la version française), Van K. Tharp préconise un trailing stop placé 3 ATR's sous la cloture.  Il prétend même qu'un système à entrées aléatoires utilisant ce type de stop est gagnant, il l'aurait testé sur un ensemble de 10 marchés sur une durée de 10 ans. 

Les intervenants sur cette file n'ont pas l'air tous d'accord : http://www.tradingblox.com/forum/viewtopic.php?t=3637

 

Voici le code pour Prorealtime de ce "volatility stop".  Les variables sont : d pour la période de l'ATR et c pour le coéfficient multiplicateur, on peut encore éventuellement faire varier la longueur de la moyenne exponentielle (ici 10).  En version SAR, cela permet de bien visualiser la tendance.

 

c=3
d=9
ONCE a=close
once b=1
if b=1 then
    if close >a then
        a= close
    else
    endif
    if close < a - (c*(ExponentialAverage[10](AverageTrueRange[d](close)))) then
        b=-1
        e=a
        a=close
        f=-1
    else
        e= a - (c*(ExponentialAverage[10](AverageTrueRange[d](close))))
        f=1
    endif
else
    if close < a then
        a=close
    else
    endif
    if close > a + (c*(ExponentialAverage[10](AverageTrueRange[d](close)))) then
        b=1
        e=a
        a=close
        f=1
    else
        e=a + (c*(ExponentialAverage[10](AverageTrueRange[d](close))))
        f=-1
    endif
endif

return e coloured by (f)

 

Et une vue de l'indicateur appliqué sur ALU :

hk8.gif

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Published by hk_lisse - dans Trailing Stop
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