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7 février 2008 4 07 /02 /février /2008 21:34

Stop de volatilité en utilisant l'écart type.

 

Pour continuer, la série des codes Prorealtime concernant le trailing stop, je vous propose cette fois de travailler avec l'écart type.  Voici un graphe d'ALU avec affiché les extêmes du jour +/- un écart type et deux écarts types, celui-ci est calculé sur la moyenne à 10 jours des clotures.

 

hk9.gif

 

On peut utiliser ces courbes comme trailing stop, voici une copie d'écran en mode SAR, toujours pour ALU, avec le coéfficient 2.

 

hk10.gif

 

Et maintenant, le code (p représente la longueur de la moyenne mobile et b donne le coéfficient multiplicateur) :

 

a=STD[p](close)
b=2
if barindex<p then
    l1=low
    h1=high
else
    if low-a*b > l1 then
        l1=low-a*b
    else
    endif
    if low<l1 then
        l1=low-a*b
        c=h1
    else
    endif
    if high+a*b<h1 then
        h1=high+a*b
    else
    endif
    if high >h1 then
        h1=high+a*b
        c=l1
    else
    endif
endif
if c<low then
    c=l1
else
    c=h1
endif
if close<c then
    f=-1
else
    f=1
endif

return c coloured by f

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Published by hk_lisse - dans Trailing Stop
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