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7 février 2008 4 07 /02 /février /2008 21:38

Trailing Stop : le High/Low Stop.

 

Une autre technique de trailing stop consiste à afficher une moyenne mobile des high/low.  C'est surtout utile en intraday ou encore pour gérer un trade sur l'unité de temps inférieure.  Une vue sur ALU avec une SMA5 :

 

hk11.gif

 

En version SAR :

 

hk12.gif

 

Et maintenant le code, p représente la longueur de la moyenne (à déterminer par backtest).   On peut  changer le critère de reverse par close, on peut également  ajouter ou soustraire à la courbe  un écart variant en fonction de la volatilité.

 

p=5 // longueur de la moyenne des extrêmes
hi=(average[p](high))
lo=(average[p](low))
if f=1 then
    if low<lo then // on peut utiliser close
        c=hi
        f=-1
    else
        c=lo
    endif
else
    if high>hi then // on peut utiliser close
        c=lo
        f=1
    else
        c=hi
    endif
endif
return c coloured by f

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Published by hk_lisse - dans Trailing Stop
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