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11 février 2008 1 11 /02 /février /2008 20:14

Tillson's T3 and IE/2.

 

Tim Tillson a écrit dans le S&C de janvier 1998, un article intitulé "Smoothing Techniques For More Accurate Signals".  Il y présente 2 indicateurs : T3 et IE/2.  Ce sont des indicateurs de lissage à utiliser comme filtre.

 

Voici le code du T3, il faut introduire p en variable de la période (3, 5, 6 ou 8 recommandé) :

 

period=p
price=close
vfactor=.7
x1=(exponentialaverage[period](price))*(1+vfactor)
x2=(exponentialaverage[period](exponentialaverage[period](price)))*vfactor
gd=x1-x2
x11=(exponentialaverage[period](gd))*(1+vfactor)
x21=(exponentialaverage[period](exponentialaverage[period](gd)))*vfactor
gd1=x11-x21
x12=(exponentialaverage[period](gd1))*(1+vfactor)
x22=(exponentialaverage[period](exponentialaverage[period](gd1)))*vfactor
gd2=x12-x22
return gd2

 

Une vue du CAC avec p=3 (noire), p=5 (jaune) et p=8 (blanc).

 

hk30.gif

 

Voici le code de IE/2, il faut entrer p en variable de la période :

 

ilrs=LinearRegressionSlope[p](close)+average[p](close)
epma=LinearRegression[p](close)
ie=(ilrs+epma)/2
return ie

 

Et un vue du CAC avec p=15 (jaune) et p=7 (blanc).

 

hk31.gif

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Published by hk_lisse - dans Indicateurs
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