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11 février 2008 1 11 /02 /février /2008 20:27

La Sine-Weighted Moving Average (SWMA).

 

Patrick Lafferty présente dans un article intitulé "How Smooth Is Your Data Smoother ?" du numéro de juin 1999 de S&C, un moyen original de lisser les cours : il s'agit de la SWMA (Sine-Weighted Moving Average).  Voici un graphe de l'ES avec la moyenne :

 

hk32.gif

 

Et le programme pour Prorealtime :

 

sd=180/6
pr=close
s1=sin(sd)*pr
s2=sin(sd*2)*pr[1]
s3=sin(sd*3)*pr[2]
s4=sin(sd*4)*pr[3]
s5=sin(sd*5)*pr[4]
num=s1+s2+s3+s4+s5
den=sin(sd)+sin(2*sd)+sin(3*sd)+sin(4*sd)+sin(5*sd)
swma=num/den
return swma

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Published by hk_lisse - dans Indicateurs
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