Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
11 février 2008 1 11 /02 /février /2008 20:37

Using Fisher Transform by John Ehlers.

 

Dans le numéro de novembre 2002 de S&C, il y a un article de Ehlers sur la transformation de Fisher.  Une copie en pdf se trouve ici, pour les explications.  Voici une vue de l'indicateur appliqué à la Société Générale (j'essaye de coller à l'actualité !).

 

hk34.gif

 

Et le code pour Prorealtime :

 

p=MedianPrice
len=10
maxh=highest[len](p)
minl=lowest[len](p)
if barindex<len then
    val1=2*((p-minl)/(maxh-minl)-0.5)
else
    val1=0.33*2*((p-minl)/(maxh-minl)-0.5)+0.67*val1[1]
endif
if val1>.99 then
    val2=.999
elsif val1<-0.99 then
    val2=-0.999
else
    val2=val1
endif
if barindex<len then
    fish=log((1+val2)/(1-val2))
else
    fish=0.5*log((1+val2)/(1-val2))+0.5*fish[1]
endif

return fish,fish[1],0

Partager cet article

Repost 0
Published by hk_lisse - dans Indicateurs
commenter cet article

commentaires