Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
11 février 2008 1 11 /02 /février /2008 20:46

Programmer sur la plateforme Prorealtime un indicateur pour le backtest.

 

C'est quoi avoir un avantage ?

 

Curtis Faith donne son point de vue : ici.

 

Voici un indicateur qui retourne le MFE et le MAE de la derniére opération divisé par l'ATR10. (1)

L'indicateur retourne également la somme des (1) divisée par le nombre d'opérations.

 

Pour connaître votre avantage, il faut faire le rapport entre les 2 sommes : h2/j et l2/j.

 

A vous d'encoder vos conditions d'entrées.

 

Vous pouvez modifier la période de l'ATR, le nombre de bougies pris en compte.

 

 

once h2=0
once l2=0
once j=0
i=i+1
//Rem : mettre les conditions d'entrées
//if xxxxxxxxxxxxx then
//   condition=-1 (pour la vente à découvert)
//else
//    if xxxxxxxxxxxxx then
//        condition=1 (pour l'achat)
//   else
//       condition=0 (on reste hors marché)
//    endif
//endif

// Rem : le calcul se fait sur la close de la bougie qui déclenche le signal

// Rem : on teste pour une période de 25 bougies

if condition<>0 and flag=0 then
    flag=1
    i=0
    entry=close
    h1=close
    l1=close
    w=AverageTrueRange[10](close)
    if condition=-1 then
        dic=-1
    else
        dic=1
    endif
else
endif
if flag=1and i>0 then
    if i<=25  then
        h1=max(h1,high)
        l1=min(l1,low)
    else
        flag=0
        mfe=h1-entry
        mae=entry-l1
        j=j+1
        if dic=-1 then
            k=mfe
            mfe=mae
            mae=k
        else
        endif
        mfe1=mfe/w
        mae1=mae/w
        h2=(h2+mfe1)
        l2=(l2+mae1)
       
    endif
endif
return mfe1,mae1,h2/j,l2/j,condition

Partager cet article

Repost 0

commentaires