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12 février 2008 2 12 /02 /février /2008 19:57

Divergences : Partir d'un cas concret, conclusions.

 

L'indicateur donne donc les divergences haussières du stochastic, que celles-ci précèdent ou accompagnent une divergence MACD.

 

Tout d'abord, je trouve qu'il y a relativement peu de signaux.  Je n'ai pas tenu compte comme annoncé, des reversaldays.  Cela aurait fait un filtre supplémentaire et donc encore réduit le nombre d'alertes.  Je pense qu'avec cet indicateur, il faut regarder également du côté de la volatilité.  Mais comment faire un indicateur pour reconnaître une tendance en ligne d'une bulle ?

Maintenant au niveau d'un backtest, j'ai planché la-dessus pendant 3 jours : avec quel stop, quel objectif et quel R/R ?

L'objectif premier paraît être la moyenne de Bollinger.  J'ai donc modifié le stochastic 14,3,5 en stochastic ATD et le MACD en 9,19,6 et éliminé les cas où le high du jour est supérieur à l'objectif.  Pour le stop, j'ai pris la bollinger inférieure ou un trailing-stop de volatilité suivant leurs positions.  Ayant le stop et l'objectif, j'ai paramètré un R/R de 1 (celui-ci doit pouvoir être optimisé AHMA) et de 3000$ au départ du trade.   J'ai appliqué tout ça sur la liste US50 de Prorealtime du 1/1/05 à ajd.  Voici une vue d'un trade (SLB) :

 

hk54.gifundefined

 

Dans l'ordre : l'EC, le cours avec le trade et le trailing-stop (en orange), le stochastic ATD avec le signal de divergence (historigramme noir), le MACD 9,19,6, l'indicateur de divergence possible MACD et enfin en mauve, l'alerte qui déclenche le trade.

 

Et les résultats complets :

 

 hk56.gif

 

Donc 19 trades sur un total de 37500 barres vues............  Je vous laisse continuer les tests, voici le code :

 

REM Capital de 100000, frais IB

REM Achat

indic1 = CALL "divergence atd"// mettre le nom de l'indicateur (cas concret partie 2) et changer les paramètres du stochastic et du MACD !
c1 = (indic1 > 0.0)
indic2 = Average[20](close)
c2 = (high < indic2)
indic3, ignored, ignored, ignored = CALL "stop volatilité"[10]// mette le nom de votre indicateur
indic7 = BollingerDown[20](close)
risk=max(indic7,indic3[1])
c3=(close-risk<=indic2-close)
nbre=3000/(close-risk)
IF c1 AND c2 AND c3 THEN
    BUY nbre shares AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

REM Vente
sell at indic2 limit
if close<risk then
    sell at market thisbaronclose
endif

Bon amusement.

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Published by hk_lisse - dans Les Divergences
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