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14 février 2008 4 14 /02 /février /2008 11:34

Cycles : le Relative Spread Strength (RSS).

 

Dans le numéro 10/06 de S&C, Ian Copsey présente le relative spread strenght (RSS) pour identifier les cycles.  Il applique le RSI de Wilder à la différence (spread) entre deux moyennes mobiles.  Les divergences entre les sommets/creux des cours et les sommets/creux du RSS peuvent être exploiter pour le trading.

 

J'ai appliquer la même technique pour créer un "spread stochastic".

 

Une vue du CAC avec pour comparaison en-dessous, le Detrend20 et le spread stochastic superposé, le RSS, le spread stochastic avec une SMA3 de celui-ci pour la visibilité, et enfin le cycle Prorealtime.

 

hk69.gif

 

Le code du relative spread strength :

 

z1=0
y1=0
m10=exponentialaverage[10](close)
m40=exponentialaverage[40](close)
spr1=m10-m40
chang1=spr1-spr1[1]
for i=0 to 4
    if chang1[i]>0 then
        z1=z1+chang1[i]
    endif
    if chang1[i]<0 then
        y1=y1-chang1[i]
    endif
next
if y1=0 then
    y1=.00001
endif
rs21=z1/y1
srsi21=average[5](100-(100/(1+rs21)))
return srsi21,20,30,50,70,80

 

Le code du "spread stochastic" :

 

ema1=exponentialaverage[10](close)
ema2=exponentialaverage[40](close)
spread=ema1-ema2
spr=spread-spread[1]
ll=lowest[5](spr)
hh=highest[5](spr)
stoc1=100*(spr-ll)/(hh-ll)
return average[5](stoc1),20,80,50

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Published by hk_lisse - dans Les Cycles
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