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14 février 2008 4 14 /02 /février /2008 13:45

Cycles : le Bandpass Filter.

 

Dans son dernier fichier (février 2007), J. Ehlers présente le Bandpass Filter et des conseils pour son utilisation.  Il faudrait faire varier les paramètres du filtre (espacement et largeur) afin de se constituer un échantillon.  Hors de ces résultats, on prend le filtre qui a la plus grande amplitude en sortie, celui-ci nous donne le cycle dominant actuellement pour les cours.  Il suffit alors d'introduire cette donnée dans nos indicateurs favoris pour obtenir des indicateurs adaptés aux conditions du marché.

 

Par exemple : RSI = 0.5 * cycle, STOCHASTIC = 0.5 * cycle, CCI = cycle, MACD 0.5 * cycle et 1 * cycle.

 

Voici une vue de l'ES avec le Bandpass Filter et les différents paramètres : 10,12,14,16,18,20.

 

hk75-copie-1.gif

hk76.gif

On constate bien les amplitudes changeantes suivant les conditions du marché, mais comment l'utiliser pour le trading ?

 

Voici le code du filtre pour Prorealtime, il faut introduire en variable la période (period, de 8 à ....) et le delta (0.05, 0.10,  0.25, ......), le programme retourne également la dernière amplitude (pour d'éventuelles comparaisons) :

 

pr=(high+low)/2
if barindex>1 then
    beta=cos(360/period)
    gama=1/cos(720*delta/period)
    alpha=gama-sqrt(gama*gama-1)
    bp=0.5*(1-alpha)*(pr-pr[2])+beta*(1+alpha)*bp[1]-alpha*bp[2]
    lead=(period/6.28318)*(bp-bp[1])
endif
if bp>bp[1] and bp[1]<bp[2] then
    rep1=rep
    rep=bp[1]
endif
if bp<bp[1] and bp[1]>bp[2] then
    rep1=rep
    rep=bp[1]
endif
ecart=abs(rep-rep1)
return bp,lead,0,ecart

 

Une documentation est téléchargeable ici.

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Published by hk_lisse - dans Les Cycles
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