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14 février 2008 4 14 /02 /février /2008 15:21

Comment visionner la longueur et l'amplitude du cycle d'une action ?

 

Tout d'abord, un petit graphe pour bien illustrer le caractère changeant du tracé des courbes dessinées pour l'instant avec le programme.  Dans le dernier article, je postais un graphe d'INTC en pariant sur un rebond vers le haut du canal mauve.  Sur le nouveau graphe, on voit que le pronostic était bien correct mais surtout que j'ai été bien aidé par le déplacement des courbes !  En effet, si vous comparez les 2 vues (ça fait un peu jeu des 7 erreurs ), vous constaterez que les courbures ont changé.

 

hk81.gif

 

Dans le dernier message, je disais également chercher à automatiser les longueurs et largeurs des enveloppes de Hurst.  Alors que Bressert prétendait qu'il n'y avait qu'un cycle et identifiait celui-ci avec une moyenne 20 centrée, Hurst avance le fait qu'il y a plusieurs cycles qui se superposent.  Dès lors mon programme "Detrend20" présenté le 21/10 basé sur la théorie de Bressert ne me suffit plus.

 

B. J. Millard, dans son livre "Channels & Cycles - A Tribute to J. M. Hurst", décrit un moyen d'identifier les différents cycles.  Il soustrait à une moyenne centrée de longueur égale au cycle à isoler, une seconde moyenne centrée de longueur égale à la moitié de la première.  J'ai trouvé une version "Amibroker" de l'indicateur, je l'ai adapté.  Voici une vue de HG avec l'indicateur en fenêtre 1 et le cours en fenêtre 2.

 

hk82.gif

 

D'une part, l'indicateur est beaucoup plus propre, et d'autre part, il permet de visualiser plusieurs cycles.

 

Je m'essaye à une petite analyse, voici une vue de l'indice Dow Jones avec l'indicateur de cycles :

 

hk83.gif

 

On peut voir que le cycle à 6 mois (noir/blanc) est toujours présent et que son amplitude a augmenté depuis 1996, que le cycle à 2 ans était bien défini jusque 1999 et que l'on aurait un cycle de 3 ans qui se dessine depuis 2003.  Cette semaine (14/02/08), le cycle à 6 mois se retournerait mais en allant contre les cycles plus longs.

 

Reste maintenant à trouver, comme pour le RSI3M3, un indicateur qui colle en temps réel pour me permettre une extrapolation convenable.

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Published by hk_lisse - dans Les Cycles
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commentaires

Jean paul alaux 11/12/2016 15:53

bonjour existe t il des indicateurs comme ça pour mt4 ? de cyclicite