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15 février 2008 5 15 /02 /février /2008 15:47

La représentation des cours en Heikin Ashi.


La méthode Heikin Ashi de représentation des cours a été popularisée par Dan Valcu.  Elle permet de mieux visualiser la tendance.  Les bougies sont construites avec les règles suivantes :

 - cloture_HA = (open+close+high+low)/4

 - ouverture_HA = (ouverture_HA[1]+cloture_HA[1])/2,  en fait, on prend le médian du corps de la bougie Heikin Ashi précédente.

 - haut_HA = maximum de cloture_HA,  ouverture_HA et high.

 - bas_HA = minimum de cloture_HA, ouverture_HA et low.


La plateforme Prorealtime permet de représenter les cours en Heikin Ashi, j'ai quand même créé un indicateur qui a une fonction similaire afin de pouvoir jouer sur la formule de représentation.  Voici une vue du NASDAQ COMP  avec les bougies classiques (en fenêtre 1), avec la représentation Prorealtime (en fenêtre 2) et avec le système que j'ai créé en utilisant l'indicateur de coloriage (en fenêtre 3).


hk86.gif
hk87.gif
hk88.gif


En utilisant le nouveau système, je peux donc bidouiller les données de la représentation en Heikin Ashi.  Par exemple en lissant le point d'entrée avec une moyenne T3 de Tillson (Smoothed Heikin Ashi).  Voici le nouveau graphe où quelques faux signaux disparaissent (le code se trouve ici) :


hk89.gif


Une autre utilisation du lissage Heikin Ashi, serait d'y appliquer des indicateurs.  Voici une comparaison entre un stochastic 7,3,3 appliqué aux données Heikin Ashi (fenêtre du haut) et un autre avec les données ordinaires.  A première vue, pas trop de différences.

hk90.gif


Voici le code pour info, il faut introduire p,q et r en variable pour respectivement la période, le %k et le %d :

once haopen=open
haclose=(close+open+high+low)/4
if barindex>0 then
    haopen=(haopen[1]+haclose[1])/2
endif
haut=max(high,max(haopen,haclose))
bas=min(low,min(haopen,haclose))


REM Détermine les plus hauts et plus bas sur p barres

plusHaut = highest[p](haut)
plusBas = lowest[p](bas)

REM Construit l'oscillateur

oscillateur = (haclose - plusBas) / (plusHaut - plusBas) * 100

REM En déduit les lignes du stochastic

ligneK = ExponentialAverage[q](oscillateur)
ligneD = average[r](ligneK)

return ligneK as "%K", ligneD as "%D",20,80






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Published by hk_lisse - dans Heikin Ashi
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