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28 février 2008 4 28 /02 /février /2008 20:11

L'oscillateur SVAPO Price-Only  de Sylvain Vervoort.

Dans le numéro de février de S&C, il y a un article "Trading Medium-Term Divergences" où Sylvain Vervoort décrit l'utilisation de divergences entre les cours et de nombreux oscillateurs.  L'auteur présente également une moyenne exponentielle zéro-lag ainsi que l'indicateur SVAPO Price-Only.  Voici un graphe de ALL avec les 2 indicateurs et les signaux générés par les divergences :

hk93-copie-1.gif

Le code Prorealtime pour la moyenne zéro-lag :

len=20
ema1=exponentialaverage[len](close)
ema2=exponentialaverage[len](ema1)
dif=ema1-ema2
zlagema=ema1+dif
return zlagema

Edit le 29/02/08 : un lecteur du blog, Philippe, me fait remarquer que la moyenne exponentielle zéro-lag de Vervoort n'est ni plus ni moins que la moyenne Dema déjà présente sur la plateforme.

Et le code du SVAPO Price-Only :

per=8
cut=1
devh=1.5
devl=1.3
stdevper=100
/////////// heikin ashi smoothing
ap=TotalPrice
if barindex>0 then
    hao=(ap[1]+hao[1])/2
else
    hao=ap
endif
hacl=(ap+hao+max(high,max(ap,hao))+min(low,min(ap,hao)))/4
hac=TEMA[.625*per](hacl)
//////////// medium term ma of volume to limit extremes
vave=average[5*per](close[1])
///////////// basic trend
vtrend=tema[per](LinearRegressionSlope[per](close))
///////////// svapo price only
cutmul=0.001*cut
c3=(vtrend>vtrend[1] or vtrend[1]>vtrend[2])
c4=(vtrend>=vtrend[1] or vtrend[1]>=vtrend[2])
c1=(hac>hac[1]*(1+cutmul) and c4)
c2=(hac<hac[1]*(1-cutmul) and c3)
sum=0
for i=0 to per-1
    if c1[i] then
        sum=sum+close[i]
    elsif c2[i] then
        sum=sum-close[i]
    endif
next
svap=sum/(vave+1)
svapo=tema[per](svap)
ht=devh*STD[stdevper](svapo)
bs=-devl*std[stdevper](svapo)
return svapo,ht,bs,0ug_fck

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Published by hk_lisse - dans Indicateurs
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