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16 mars 2008 7 16 /03 /mars /2008 18:35

Analyse Technique Dynamique :  références et  réflexions.

Il me reste encore à programmer l'indicateur de volatilité mais d'ores et déjà, je me pose quelques questions sur la suite.

Tout d'abord, un certain nombre de codes ont déjà été publiés sur la toile par Christian , j'en reprendrai probablement quelques uns.  C'est  ici.

Des travaux de vulgarisation existent également ici par Philippulus et ici par gl.

Le but au départ était de définir / backtester des setups provenant de l'ATD et pas nécéssairement le T1 ou la méthode dans son ensemble mais uniquement des "petits bouts" et cela en multi-ut.  Et tant mieux si au final j'arrive à recoller des morceaux.  J'ai longuement réfléchi au choix du triptyque, ce sera Daily / Weekly / Monthly bien que ce ne soit pas l'idéal.  Je souhaitais tester sur plusieurs actions mais en données intraday PRT ne fournit pas assez d'historiques et un test sur mono support (par exemple future) ne correspond pas à mon désir.  D'un autre coté, l'ut weekly deviendrait l'ut majeure........ Ce n'est pas trop pour me plaire.  En plus impossible d'appliquer les indicateurs monthly sur l'ut weekly !  Bref, les tests seront réalisés sur l'ut daily (la seule permettant l'affichage de tous les indicateurs multi-ut) mais j'hésite encore pour le choix de l'ut majeure entre semaine et jour (mais comment dans ce cas gèrer la sortie de position ?).  Un autre problème vient s'ajouter : le screener.  On est limité à 268 barres pour les historiques, donc à part la M7 les autres indicateurs monthly sont inutilisables en daily (et aussi en weekly du fait de la non-coordination semaine / mois).  Donc en résumé, c'est un vrai casse-tête !


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