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15 mai 2008 4 15 /05 /mai /2008 07:33

Filtre LOWESS : le programme définitif pour Prorealtime.

Grâce au concours de Smallcaps90, j'ai pu mettre le doigt sur le problème d'indexation qui différenciait légèrement les courbes (voir article précédent).  Les derniers cas sont toujours traités autrement, la longueur maximum pour la régression est de 195.  Voici une vue du CAC avec le tracé pour un paramètre de 51 :



Et le code pour Prorealtime, il faut introduire p3 en variable :

k=p3
de48=DPO[k*2](close)
if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then
    flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d100=DPO[n](close)
moy100=close-d100
co=(moy100-moy100[1]+(close[p])/n)*n
if flag[1]=1 and flag[2]=0 then
    hh=co[1]
endif
if flag[1]=1 then
    co=hh
endif
n=p3 mod 2
p=(p3-n)/2
p3=(2*p)+1
once x=0
w=abs((p-x)/p)
w=w*w*w
w=(1-w)
w=w*w*w
x=x+1
if barindex=p3 then
    a=0
    b=0
    e=0
    for i=1 to p3
        z=barindex-i+1
        a=a+w[z]
        b=b+w[z]*(i)
        e=e+(i)*(i)*w[z]
    next
endif
if barindex>p3 then
    c=0
    d=0
    for i=1 to p3
        z=barindex-i+1
        c=c+co[p3+p-i]*w[z]
        d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
    next
endif
alpha=(a*d-b*c)/(a*e-b*b)
beta=(c*e-b*d)/(a*e-b*b)
lowess=alpha*(p+1)+beta
if barindex<p3*2 then
    lowess=undefined
endif
return lowess

Voici une comparaison sur le CAC du tracé des enveloppes de Hurst de paramètre 100 (en blanc), et de la courbe du filtre LOWESS de paramètre 83 (en pointillé noir) :



Maintenant il suffit d'ajouter le Value Charts et vous aussi, vous pourrez mettre des vidéos d'analyses très convaincantes sur la toile !

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