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17 juin 2008 2 17 /06 /juin /2008 21:48

Le VWAP : Volume Weighted Average Price.

Suite à la demande d'un lecteur, je vous présente le VWAP.  J'y ai rajouté les bandes trouvées dans un programme pour Tradestation.



On remarque qu'après un temps d'adaptation, les différentes courbes sont résistances ou supports.  Plusieurs stratégies existent en intraday.

Voici le code pour Prorealtime, on peut changer le prix de référence (close, medianprice....) et la barre de début (day pour de l'intraday, year ou month pour du swing) :

//////////// vwap by hk-lisse ////////////////
pri=close//ou medianprice
p=p+1
if year<>year[1] then//ou day pour de l'intraday
    p=1
endif
sum=summation[p](volume)
sump=summation[p](pri*volume)
ww=sump/sum
tot=0
for i=0 to p-1
    var=(volume[i]/sum)*(SQUARE(pri[i]-ww))
    tot=tot+var
next
eca=SQRT(tot)
return ww,ww+eca,ww-eca,ww+2*eca,ww-2*eca

Pour de l'intraday, on est limité par la boucle "for next" : PRT n'acceptant pas un grand nombre d'instructions si on descend sur des UT trop courtes.  Il faut donc supprimer le calcul des bandes pour ne garder que le ww.

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Published by hk_lisse - dans Indicateurs
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