2 juillet 2008
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21:43
La moyenne XXX clone.
On cherche tous à filtrer au mieux les cours. Voici un petit programme, trouvé sur un forum Amibroker, dont les résultats ne sont pas mauvais pour un paramètrage compris entre 1 et 15. Au-delà, la courbe se détache complètement des cours. Une longueur de 10 pour ce filtre, a l'air d'être un bon réglage. Ci-dessous une vue de CA avec la moyenne de paramètre 10 :
Et maintenant le code pour Prorealtime, il faut introduire "per" en variable :
price=medianprice//close
tn1=average[per](price)
s1=0
for i=0 to per-1
s1=s1+((per-(2*i)-1)/2)*(price[i])
next
ecar=((per/2)+1)*s1/((per+1)*per)
moy=tn1+ecar
return moy
Smallcaps90 me communique un autre code pour une moyenne "zérolag". Le voici, il faut introduie P1 en variable :
/////////// ZLEMA //////
if (p1-1)/2=round((p1-1)/2) then
lag=(p1-1)/2
else
lag=(p1)/2
endif
arg=close+(close-close[lag])
zlema=exponentialaverage[p1](arg)
return zlema
Et une vue de GLE en hebdo avec pour comparaison en rouge, la moyenne de Hull, en bleu, la "XXX clone" et en jaune, la ZLEMA de paramètre 10 pour les trois :
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