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7 août 2008 4 07 /08 /août /2008 14:56

ATD : Le screener de Prorealtime montre ses limites.

Dans un précédent article, je m'interrogeais sur l'utilisation des indicateurs multi-UT's dévellopés jusqu'à présent.  Backtests puis recherche des situations favorables via le screener, aurait été le chemin normal.  J'avais un peu laissé de coté le projet, rebuté par l'incompatibilté apparente entre les éléments pour une utilisation dédiée au trading : différentes UT's, indicateurs, backtest et screener.

Suivant l'actualité, mardi dernier, je suis rentré sur MER.  La situation ATD me paraissait très favorable et j'ai essayé de voir si il y avait moyen de détecter ce setup : divergence sur le Stochastic Week appliqué au Daily.



Si le screener est fait avec la construction assistée par un clic sur l'indicateur de la fenêtre du bas, rien ne sort.  Idem avec la construction personnalisée et recopiage du code.  Le screener ne calculant tout simplement pas l'indicateur pour les barres antérieures.  Il faut dès lors procéder avec un nouveau programme du type :

For y=0 to 130
x=130-y

et faire les calculs sur les barres d'index [x].

Le Stochastic est un 14,5,5.  Ce qui donne un nombre de barres nécessaires de 14*5+5*5+5*5+1*5+1*5, puisqu'il y a 5 jours par chandelier week à reconstituer, soit 130 barres.  Normalement le screener étant limité à 256 barres, la détection devrait fonctionner.  Eh bien non !  Un message de boucle sans fin vient bloquer le programme.  En fait Prorealtime ne tolère que des programmes d'environ 900 lignes (je ne sais plus exactement) sinon un message de boucle sans fin intervient.  Ici, j'ai 130 x un certain nombre de lignes qui ne doit pas dépasser 7, sinon 7 x 130 étant supérieur à 900, le programme se bloque.

Tout cela pour dire que j'ai bien peur d'avoir programmé tous ces indicateurs ATD multi-UT's pour rien.  En effet à quoi sert un backtest si on ne peut pas détecter la situation par le screener ?  A méditer et à garder en mémoire pour éviter les impasses sur Prorealtime.

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