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9 octobre 2008 4 09 /10 /octobre /2008 21:54

ATD, la distribution de la volatilité.

Inspiré par le RSI Generator de Ehlers, voici les graphes de la distribution de la volatilité normalisée (150 périodes) pour respectivement, le S&P 500 (14577 barres) et le CAC 40 (5015 barres) :





Les deux graphes ont la même allure.  Pour tous les deux, la médiane se trouve pile sur le niveau 30.  Les valeurs de 0 et 100, élevées, sonr atteintes lorsque la volatilité dépasse le seuil minimum ou maximum calculé sur 150 périodes.

Du coup, j'ai trouvé le moyen de faire un programme qui ressort la médiane pour la volatilité normalisée.  J'essaye de l'optimiser, car il est un peu long mais rapide, ce sera l'objet d'un prochain article.

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