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11 octobre 2008 6 11 /10 /octobre /2008 21:23

La distribution des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger.

Voici donc, toujours inspiré du RSI Generator de Elhers, la distribution des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger, fondement de l'Analyse Dynamique.  Je ne m'attendais pas à ce genre de courbe après tout ce que j'en avais lu.  Qu'en penser ?

En pratique, je me suis servi du %Bollinger comme indicateur borné.  La valeur -1 représente le cours sous la bande basse alors que le niveau 100 donne le cours supérieur ou égal à la bande haute.  Pour le CAC : 4905 barres vues, 305 en - et  354 en +, soit 6,2% et 7,2%.



Pour le S&P 500 : 14722 barres vues, 945 en - et 1183 en +, soit 6,4% et 8%



Et pour changer de secteur, l'EURUSD : 7446 barres vues, 589 en - et 668 en +, soit 7,9% et 8,9%.



Ci-dessous les codes utilisés avec Prorealtime.  Il faut d'abord créer un sous programme avec zz en variable (50 par défaut), puis le programme lui-même.  Attention, il faut permettre pour la variable zz , une valeur de -1 (dans la subroutine) !

/////////// sous prgm ////////////
lb=BollingerDown[20](typicalprice)
ub=BollingerUp[20](typicalprice)
psn=(close-lb)/(ub-lb)*100
if zz=-1 then
    cond=psn<zz+1
elsif zz=100 then
    cond=psn>=zz
else
    cond=psn>=zz and psn<zz+1
endif
if cond=1 then
    count=count+1
endif
return count

//////////// programme /////////////////
once zz=-1
dip=dpo[204](close)
if dip=dip[1] and dip[1]=dip[2] and dip[2]<>dip[3] then
    flag=1
    endif
test= CALL "sous prgm"[zz]
if flag=1 then
    total=test
    zz=zz+1
else
    total=undefined
endif
if total>0 then
    zx=zx+total
endif
if (zz-1) mod 10 =0 then
    col=1
else
    col=-1
endif
return total coloured by col,zx/15

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