• Sortie de la position XTO/XOM (13/02/2010 publié dans : Commentaires )
    Sortie de la position XTO/XOM. J'ai clôturé la position ce vendredi en rachetant XOM à 64.82 et en vendant les XTO à 45.45 : donc un débit de -735.5$ brut. Au total l'arbitrage a donné +2375.50 ...
  • Lissage : Encore & Toujours (16/01/2010 publié dans : Indicateurs )
    Lissage : Encore & Toujours. Pour la détection des cycles, la technique idéale est l'emploi d'une moyenne centrée. L'idée, au départ, serait d'utiliser un filtre sans lag et de le reporter sur ...
  • Arbitrer XOM pour XTO (14/12/2009 publié dans : Commentaires )
    Arbitrer XOM pour XTO. Exxon Mobil (XOM) vient de lancer une OPA sur XTO Energy (XTO). Parité de l'offre : 0.7098 actions XOM pour 1 action XTO. Je vends donc 1000 XOM pour acheter 1410 XTO. ...
  • HMY à surveiller ? (25/11/2009 publié dans : Commentaires )
    HMY à surveiller ? Alors que d'autres titres du secteur (NEM par exemple) ont déjà franchi le pas, HMY pourrait repartir à la hausse en cassant l'oblique long terme. En effet, sur la vue hebdo, ...
  • Cycles sur l'indice SP 500, mise à jour (22/11/2009 publié dans : Commentaires )
    Cycles sur l'indice SP 500 : mise à jour. Les cycles journaliers continuent à bien apparaître. Le cycle hebdo se retourne mais le cycle mensuel (non visible) marque un sommet. Edit au 09/01/2010 : ...
  • Cycles : Où en est l'indice SP 500 ? (19/09/2009 publié dans : Commentaires )
    Cycles : Où en est l'indice SP 500 ? Voici les graphes du SP500, avec un nouvel indicateur de cycles que je teste. En unité "mois", jusqu'au début des années 80, les cyles sont bien marqués : +/- ...
  • Tracer La Droite De Régression Linéaire : Version 2 (15/05/2009 publié dans : Régression Linéaire )
    Tracer la droite de régression linéaire en automatique, version 2. Voici une version améliorée du premier programme (c'est ici) qui traçait en automatique la droite de régression linéaire des k ...
  • Algorithme de Goertzel : Amplitude, Période et Phase (14/05/2009 publié dans : Les Cycles )
    Algorithme de Goertzel : recherche de l'amplitude, de la période et de la phase du cycle. Dans le dernier article sur l'algorithme de Goertzel, le programme permettait de retrouver les 2 périodes ...
  • RSI Chandeliers (16/04/2009 publié dans : Indicateurs )
    RSI Chandeliers. Voici à la demande de Mallory, le RSI en représentation chandeliers. L'indicateur est calculé sur la cloture des barres précédentes et sur les données intra-barre de la dernière ...
  • On en Parle sur la Toile (15/02/2009 publié dans : Commentaires )
    On en parle sur la toile. Voici un site où vous trouverez quelques codes du Blog qui ont été traduits, développés ou améliorés. Il y a notamment, pour les impatients, un programme sur les bandes ...
  • Nouvelle Mise En Page (12/02/2009 publié dans : Commentaires )
    Les mots sont lachés. Voici un petit site génial : http://www.wordle.net/ Je posterai dorénavant sous cette forme .
  • La Saisonnalité du CAC (20/01/2009 publié dans : Indicateurs )
    La Saisonnalité du CAC. Voici 2 petits programmes qui permettent de superposer les cours de différentes périodes. Le premier démarre avec une base 100 au 1er janvier alors que le second donne la ...
  • Over / Under Divergence : Part II (15/12/2008 publié dans : Les Divergences )
    Over / Under Divergence : Part II. Voici donc la version baissière de "l'Over / Under Divergence". Le premier article se trouve ICI (avec les conditions de validation). Le screener a sorti GDI sur ...
  • Divergences Baissières Stochastic et MACD (14/12/2008 publié dans : Les Divergences )
    Divergences baissières Stochastic et MACD. A la demande de Jean-Michel, voici les codes convertis pour les divergences baissières Stochastic et MACD. Le premier article, sur les divergences ...
  • Boîtes de Darvas et Stratégies (09/12/2008 publié dans : Prorealtime Backtest )
    Boîtes de Darvas et Stratégies. La stratégie employée par Darvas est une technique de breakout : achat lorsque le haut de la boîte est cassé, à cela on peut encore ajouter des filtres. J'ai testé ...
  • The Bearish Darvas Boxes (10/11/2008 publié dans : Indicateurs )
    The Bearish Darvas Boxes. Voici donc, en prolongement de l'article précédent, les "Bearish Darvas Boxes". Ici, les boîtes sont construites à partir d'un creux, ce qui devrait être plus efficace ...
  • Les Boîtes de Darvas (05/11/2008 publié dans : Indicateurs )
    Les Boîtes de Darvas. Suite à la demande de Pierre, voici donc un programme permettant de représenter les boîtes de Darvas sur Prorealtime. Les boîtes dessinent des zones de range, une sortie par ...
  • Algorithme de Goertzel et Analyse du Signal (21/10/2008 publié dans : Les Cycles )
    Algorithme de Goertzel et analyse du signal. Dans un papier (MESA vs Goertzel), Dennis Meyers compare l'utilisation de l'algorithme de Goertzel avec la méthode de Ehlers pour l'analyse du signal : ...
  • La Distribution des Cours dans les Bandes de Bollinger (11/10/2008 publié dans : Analyse Technique Dynamique (ATD) )
    La distribution des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger. Voici donc, toujours inspiré du RSI Generator de Elhers, la distribution des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger, fondement ...
  • Gaussian Filter, Kalman Filter (10/10/2008 publié dans : Indicateurs )
    Gaussian Filter, Kalman Filter. Dérivés de codes Tradestation, je vous présente 2 petits programmes pour lisser les cours : le filtre de Gauss et le filtre de Kalman. Après une brève recherche sur ...
  • ATD, La Distribution de la Volatilité (09/10/2008 publié dans : Analyse Technique Dynamique (ATD) )
    ATD, la distribution de la volatilité. Inspiré par le RSI Generator de Ehlers, voici les graphes de la distribution de la volatilité normalisée (150 périodes) pour respectivement, le S&P 500 ...
  • Cycles : Où en est l'indice DOW JONES ? (05/10/2008 publié dans : Commentaires )
    Cycles : Où en est l'indice DOW JONES ? En ces temps un peu mouvementés, chacun cherche des repères. Dans un article du 14/02/2008 (c'est ici), j'avais publié un premier essai d'analyse basé sur ...
  • RSI PDF Generator (25/09/2008 publié dans : Indicateurs )
    Le RSI PDF Generator. Comme demandé par Alvaro, voici le RSI PDF Generator. Rien de nouveau, en fait, Ehlers le présentait déjà en 2007 (voir séminar). Le graphe ne représente rien d'autre que la ...
  • La Médiane, Indicateur A La Mode ? (31/08/2008 publié dans : Indicateurs )
    La Médiane, un nouvel indicateur magique ? La Médiane n'est pas disponible par défaut sur Prorealtime. Cet indicateur reprend la valeur médiane d'un échantillon, CAD tel que 50% des données soient ...
  • Backtest : Premier Stochastic Osillator by Lee Leibfarth (30/08/2008 publié dans : Prorealtime Backtest )
    Backtest : Premier Stochastic Oscillator (PSO) by Lee Leibfarth. Dans le numéro d'août de S&C, Lee Leibfarth présente une variante du Stochastic : le PSO , Premier Stochastic Oscillator. Il décrit ...
  • L'Indicateur Scalper, Version II (07/08/2008 publié dans : Indicateurs )
    L'indicateur Scalper, version II. Voici une seconde version de l'indicateur Scalper de Carter. Les règles pour la détermination des points de retournement sont toujours identiques, seul la méthode ...
  • ATD : Le Screener Montre Ses Limites (07/08/2008 publié dans : Analyse Technique Dynamique (ATD) )
    ATD : Le screener de Prorealtime montre ses limites. Dans un précédent article, je m'interrogeais sur l'utilisation des indicateurs multi-UT's dévellopés jusqu'à présent. Backtests puis recherche ...
  • L'Indicateur Scalper de John Carter (20/07/2008 publié dans : Indicateurs )
    L'indicateur Scalper de John Carter. Toujours issu du livre de John Carter, "Mastering The Trade", voici l'indicateur Scalper. L'auteur écrit qu'il a observé que les points de retournement du ...
  • The Bricks Indicator By John Carter (13/07/2008 publié dans : Indicateurs )
    The Bricks Indicator by John Carter. Dans son livre "Mastering The Trade", John Carter, présente le Bricks Indicator à utiliser pour le day-trading. Une vidéo d'explication est visible ici. La ...
  • La Moyenne XXX clone (02/07/2008 publié dans : Indicateurs )
    La moyenne XXX clone. On cherche tous à filtrer au mieux les cours. Voici un petit programme, trouvé sur un forum Amibroker, dont les résultats ne sont pas mauvais pour un paramètrage compris ...
  • Le VWAP : Volume Weighted Average Price (17/06/2008 publié dans : Indicateurs )
    Le VWAP : Volume Weighted Average Price. Suite à la demande d'un lecteur, je vous présente le VWAP. J'y ai rajouté les bandes trouvées dans un programme pour Tradestation. On remarque qu'après un ...
  • L'Indicateur Supertrend Dans Prorealtime (29/05/2008 publié dans : Trailing Stop )
    L'indicateur Supertrend dans Prorealtime. Olivier Seban a créé l'indicateur Supertrend, il est présent directement sur la plateforme Prorealtime. Beaucoup s'interrogent sur la toile à propos de la ...
  • The Better Volume Indicator (26/05/2008 publié dans : Volume )
    The Better Volume Indicator. Sur le site emini-watch.com, l'auteur présente un indicateur qui lui permettrait d'analyser les volumes pour sélectionner ses trades sur l'ES, future du SP500. Voici ...
  • Digressions Autour Du Filtre LOWESS (22/05/2008 publié dans : Régression Linéaire )
    Digressions autour du filtre LOWESS. Lors d'un article précédent, je faisais remarquer que dans le programme du filtre LOWESS, Smallcaps90 traitait les derniers cas différament par rapport au code ...
  • Filtre LOWESS : Le Code Définitif (15/05/2008 publié dans : Régression Linéaire )
    Filtre LOWESS : le programme définitif pour Prorealtime. Grâce au concours de Smallcaps90, j'ai pu mettre le doigt sur le problème d'indexation qui différenciait légèrement les courbes (voir ...
  • Filtre LOWESS, Centre De Gravité, Régression Non-Paramétrique........ (08/05/2008 publié dans : Régression Linéaire )
    Filtre LOWESS, Centre de gravité, Régression non-paramétrique et tutti quanti. Il y a pour l'instant un peu de remue-ménage autour des indicateurs cités dans le titre, plusieurs lecteurs me ...
  • Mise A Jour Du Blog (26/04/2008 publié dans : Commentaires )
    Périodicité de la mise à jour du Blog. Comme vous l'aurez sans doute remarqué, la publication d'articles a ralenti depuis un mois, avec le retour des belles journées. Le Blog retrouvera son rythme ...
  • Value Charts : Le Code Pour Prorealtime (26/04/2008 publié dans : Indicateurs )
    Value Charts : le code pour Prorealtime. Suite à une demande, voici le code de l'indicateur Value Charts de David Stendhal pour la plateforme Prorealtime. Comme pour la représentation Heikin Ashi, ...
  • Value Charts by David Stendhal (18/04/2008 publié dans : Indicateurs )
    Value Charts by David Stendhal. Dans son livre "Dynamic Trading Indicator", David Stendhal dévoile une nouvelle façon de représenter les cours. Cela ressemble un peu à un indicateur de ...
  • Fractal - Alligator By Bill Williams (12/04/2008 publié dans : Indicateurs )
    Fractal - Alligator by Bill Williams. Voici un programme qui retourne les indicateurs de Bill Williams : Fractal et Alligator. Un système de trading complet a été mis au point par l'auteur, je ...
 
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