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Top articles

  • Volume : L'Indice D'Activité

    07 février 2008 ( #Volume )

    Volume : l'indice d'activité par mois. Voici un petit indicateur qui retourne les capitaux échangés sur une valeur pour le mois précédent. Cet indicateur permet de sélectionner les titres les plus liquides dans le cadre d'un screener. Exemple sur le SRD...

  • Volatilité : Le Normalized ATR

    07 février 2008 ( #Volatilité )

    Volatilité : le Normalized ATR (N-ATR) ou ATRP (ATR percent). Voici un indicateur tout simple présenté dans le S&C de 05/2006 par John Forman. Il permet de comparer la volatilité d'actions entres elles ou par rapport au marché. Il est utile également...

  • La Volatilité Normalisée

    07 février 2008 ( #Volatilité )

    La volatilité normalisée. Voici un autre petit programme (publié par jcp31) qui cette fois retourne la volatilité "normalisée". De nouveau, l'indicateur permet les comparaisons entres différentes actions et périodes. On visualise également bien mieux...

  • L'Historical Volatility Ratio (HVR)

    07 février 2008 ( #Volatilité )

    L'Historical Volatility Ratio (HVR). Le HVR retourne le rapport entre une volatilité historique courte et une longue. Quand la volatilité courte baisse sous un certain pourcentage de la volatilité longue, on peut s'attendre à un mouvement d'ampleur. Les...

  • Le Précurseur De Volatilité D'Oxythan

    07 février 2008 ( #Volatilité )

    Le précurseur de volatilité d'Oxythan. Voici un petit indicateur que je trouve bien pratique, il est à comparer avec le Bollinger Bandwidth : à employer pour filtrer des stratégies de suivi de tendance ou de contre-trend. Cet indicateur a été créé par...

  • Trailing Stop : Cynthia Kase Dev-Stop

    07 février 2008 ( #Trailing Stop )

    Trailing Stop basé sur la volatilité : le Cynthia Kase Dev-Stop. Voici le code pour Prorealtime, du Kase Dev-Stop, trailing stop basé sur la volatilité. P1 représente le nombre de jours pris en compte pour le calcul de l'ATR. P2, P3, P4 sont des coéfficients...

  • Le Stop De Volatilité Selon Van K. Tharp

    07 février 2008 ( #Trailing Stop )

    Van K. Tharp préconise un stop basé sur l'ATR. Dans son livre "Trade Your Way To Financial Freedom" ("Réussir En Trading" pour la version française), Van K. Tharp préconise un trailing stop placé 3 ATR's sous la cloture. Il prétend même qu'un système...

  • Stop De Volatilité : Utiliser L'Ecart Type

    07 février 2008 ( #Trailing Stop )

    Stop de volatilité en utilisant l'écart type. Pour continuer, la série des codes Prorealtime concernant le trailing stop, je vous propose cette fois de travailler avec l'écart type. Voici un graphe d'ALU avec affiché les extêmes du jour +/- un écart type...

  • Trailing Stop : Le High/Low Stop

    07 février 2008 ( #Trailing Stop )

    Trailing Stop : le High/Low Stop. Une autre technique de trailing stop consiste à afficher une moyenne mobile des high/low. C'est surtout utile en intraday ou encore pour gérer un trade sur l'unité de temps inférieure. Une vue sur ALU avec une SMA5 :...

  • Trailing Stop : High/Low Stop (suite)

    10 février 2008 ( #Trailing Stop )

    Trailing Stop : le High/Low (suite). Outre l'utilisation de la moyenne mobile, on peut employer le highest/high ou le lowest/low des x dernières barres. La valeur de x varie de 3 à 5. Un exemple sur ALU, avec x=5. En mode SAR : Et le code, p représente...

  • Trailing Stop : La Cassure Trois Blocs

    10 février 2008 ( #Trailing Stop )

    Trailing Stop : la cassure en trois blocs ou three line break. Voici un indicateur qui donne le seuil de retournement pour le mode de représentation en cassure trois blocs. Cet indicateur peut servir de trailing stop, il fonctionne avec le cours de cloture....

  • Black Monday : 19 Octobre 1987

    10 février 2008 ( #Commentaires )

    Copie de l'article publié sur l'ancien Blog le 15.10.2007 : Black Monday : Le 19 Octobre 1987. A l'heure où Wall Street se prépare à fêter le vingtième anniversaire du crash de 1987, je vous livre ici quelques commentaires sur la journée. En fin de semaine...

  • Tracer La Droite De Régression Linéaire

    10 février 2008 ( #Régression Linéaire )

    Tracer en automatique la droite de régression linéaire avec Prorealtime. Voici un programme pour Prorealtime qui trace la droite de régression linéaire sur les dernières bougies. Une vue du CAC, avec la période=60. Le programme retourne une courbe qui...

  • Les Canaux De Régression Linéaire

    10 février 2008 ( #Régression Linéaire )

    Le canal de régression linéaire ou canal de Raff. Dans la continuité du code Prorealtime permettant le traçage de la droite de régression linéaire, voici les programmes pour les différents canaux. En premier le canal de Raff, avec une vue du CAC, pour...

  • Divergences : Remettre Les Choses En Place

    10 février 2008 ( #Les Divergences )

    Divergences : remettre les choses à leur place. Le but de cette file est de faire un tour des setup's de trading à base de divergences. Tout d'abord, je vous invite à lire (avec un oeil critique) le tutoriel de AT-BOURSE sur les divergences appliquées...

  • Divergences : Un Cas Concret

    10 février 2008 ( #Les Divergences )

    Divergences : Partir d'un cas concret. Cette semaine (article publié la première fois le 08/12/07) dans la sélection de titres US, est tombé PDLI. L'action présentait une divergence stochastic ainsi qu'une MACD possible. Je propose de partir du graphe...

  • Le RWI de Michael Poulos

    10 février 2008 ( #Indicateurs )

    Programmation du RWI pour Prorealtime. Voici un code pour le RWI de Michael Poulos (Random Walk Index) : b=0 d=0 for i=1 to n do a=(high-low[i])/((averagetruerange[i](close[1]))/SQRT(i)) b=max(b,a) next for i = 1 to n do c=(high[i]-low)/((averagetruerange[i](close[1]))/sqrt(i))...

  • Le Zigzag "Rock 'n' Roll"

    11 février 2008 ( #Indicateurs )

    Le Zigzag "Rock 'n' Roll". Voici un indicateur qui retourne une image différente de la représentation des cours. A l'origine, j'avais en tête de backtester les fourchettes d'Andrews. J'avais besoin de détecter les pics et les creux pour y appliquer un...

  • Le Zigzag "Rock", Version 2

    11 février 2008 ( #Indicateurs )

    Le zigzag "rock", version 2. Voici en quelques sortes la version "remasterisée" de l'indicateur zigzag "rock 'n' roll". Ici, le programme trace tout seul le zigzag. On peut donc mettre l'indicateur directement sur les prix. Attention, pour la construction,...

  • Le MACD Normalisé

    11 février 2008 ( #Indicateurs )

    Le MACD normalisé. Voici un petit programme tiré du forum Safir qui retourne un MACD "normalisé", ce qui permet de comparer la valeur de cet indicateur d'une action à l'autre. Une vue sur le CAC, avec en fenêtre 2, le MACD normalisé et en fenêtre 3, le...

  • Tillson's T3 And IE/2

    11 février 2008 ( #Indicateurs )

    Tillson's T3 and IE/2. Tim Tillson a écrit dans le S&C de janvier 1998, un article intitulé "Smoothing Techniques For More Accurate Signals". Il y présente 2 indicateurs : T3 et IE/2. Ce sont des indicateurs de lissage à utiliser comme filtre. Voici le...

  • La Sine-Weighted Moving Average

    11 février 2008 ( #Indicateurs )

    La Sine-Weighted Moving Average (SWMA). Patrick Lafferty présente dans un article intitulé "How Smooth Is Your Data Smoother ?" du numéro de juin 1999 de S&C, un moyen original de lisser les cours : il s'agit de la SWMA (Sine-Weighted Moving Average)....

  • Filtre IIR Et Filtre FIR By J. Ehlers

    11 février 2008 ( #Indicateurs )

    IIR Filter et FIR Filter by J. Ehlers. Dans le numéro de S&C de janvier 2002, J. Ehlers présente 2 filtres dans un article "Zero-lag Data Smoothers" : Infinite Impulse Response (IIR) Filter et Finite Impulse Response (FIR) Filter. Voici une vue de l'ES...

  • Using Fisher Transform By John Ehlers

    11 février 2008 ( #Indicateurs )

    Using Fisher Transform by John Ehlers. Dans le numéro de novembre 2002 de S&C, il y a un article de Ehlers sur la transformation de Fisher. Une copie en pdf se trouve ici , pour les explications. Voici une vue de l'indicateur appliqué à la Société Générale...

  • Séance De Coloriage Avec Prorealtime

    11 février 2008 ( #Prorealtime Astuces )

    Astuce : comment colorier le graphique suivant un indicateur ? Une des lacunes du logiciel Prorealtime est de ne pas pouvoir colorer les barres ou chandeliers en fonction d'un indicateur et non simplement en fonction du critère hausse/baisse du cours....

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