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        <title><![CDATA[Le blog de hk_lisse]]></title>
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        <description><![CDATA[Le Blog qui m&eacute;lange Bourse, Analyse Technique et Programmation.]]></description>
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    <title><![CDATA[Sortie de la position XTO/XOM]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-sortie-de-la-position-xto-xom-44885901.html]]></link>
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    <pubDate>Sat, 13 Feb 2010 22:15:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[Sortie de la position XTO/XOM. J'ai clôturé la position ce vendredi en rachetant XOM à 64.82 et en vendant les XTO à 45.45 : donc un débit de -735.5$ brut. Au total l'arbitrage a donné +2375.50 -735.50 = +1640 $ brut, auquel il faut encore déduire les... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
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                    <item>
    <title><![CDATA[Lissage : Encore &amp; Toujours]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-lissage-encore-toujours-43051111.html]]></link>
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    <pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:22:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[Lissage : Encore & Toujours. Pour la détection des cycles, la technique idéale est l'emploi d'une moyenne centrée. L'idée, au départ, serait d'utiliser un filtre sans lag et de le reporter sur l'UT supérieure. On réduirait ainsi le lag pour arriver à... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
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    <title><![CDATA[Arbitrer XOM pour XTO]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-arbitrer-xom-pour-xto-41168769.html]]></link>
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    <pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:20:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[Arbitrer XOM pour XTO. Exxon Mobil (XOM) vient de lancer une OPA sur XTO Energy (XTO). Parité de l'offre : 0.7098 actions XOM pour 1 action XTO. Je vends donc 1000 XOM pour acheter 1410 XTO. Détails de l'opération : -1000 XOM à 69.56 = +69560 $ +1410... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
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    <title><![CDATA[HMY à surveiller ?]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-hmy-a-surveiller-40008266.html]]></link>
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    <pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:16:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[HMY à surveiller ? Alors que d'autres titres du secteur (NEM par exemple) ont déjà franchi le pas, HMY pourrait repartir à la hausse en cassant l'oblique long terme. En effet, sur la vue hebdo, les 2 cycles sont proches d'un bottom. A suivre donc.......... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[Cycles sur l'indice SP 500, mise à jour]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-cycles-sur-l-indice-sp-500-mise-a-jour-39836253.html]]></link>
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    <pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:20:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[Cycles sur l'indice SP 500 : mise à jour. Les cycles journaliers continuent à bien apparaître. Le cycle hebdo se retourne mais le cycle mensuel (non visible) marque un sommet. Edit au 09/01/2010 : les cycles journaliers ont foiré en décembre. Le cycle... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[Cycles : Où en est l'indice SP 500 ?]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-36268356.html]]></link>
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    <pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:47:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[Cycles : Où en est l'indice SP 500 ? Voici les graphes du SP500, avec un nouvel indicateur de cycles que je teste. En unité "mois", jusqu'au début des années 80, les cyles sont bien marqués : +/- 4 ans pour le plus long. Toujours en unité "mois" : à la... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[Tracer La Droite De Régression Linéaire : Version 2]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-31450793.html]]></link>
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    <pubDate>Fri, 15 May 2009 14:05:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[Tracer la droite de régression linéaire en automatique, version 2. Voici une version améliorée du premier programme (c'est ici) qui traçait en automatique la droite de régression linéaire des k dernières bougies. Ce nouveau code est beaucoup plus rapide... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[Algorithme de Goertzel : Amplitude, Période et Phase]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-31426339.html]]></link>
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    <pubDate>Thu, 14 May 2009 20:35:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[Algorithme de Goertzel : recherche de l'amplitude, de la période et de la phase du cycle. Dans le dernier article sur l'algorithme de Goertzel, le programme permettait de retrouver les 2 périodes des cycles qui avaient la meilleure réponse. Je l'ai complèté... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[RSI Chandeliers]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-30329141.html]]></link>
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    <pubDate>Thu, 16 Apr 2009 20:19:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[RSI Chandeliers. Voici à la demande de Mallory, le RSI en représentation chandeliers. L'indicateur est calculé sur la cloture des barres précédentes et sur les données intra-barre de la dernière bougie. Une vue de l'indicateur (14) appliqué à GOOG en... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[On en Parle sur la Toile]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-27965311.html]]></link>
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    <pubDate>Sun, 15 Feb 2009 16:11:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[On en parle sur la toile. Voici un site où vous trouverez quelques codes du Blog qui ont été traduits, développés ou améliorés. Il y a notamment, pour les impatients, un programme sur les bandes de Hurst (je n'ai pas testé). Il y a aussi les indicateurs... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[Nouvelle Mise En Page]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-27865225.html]]></link>
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    <pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:41:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[Les mots sont lachés. Voici un petit site génial : http://www.wordle.net/ Je posterai dorénavant sous cette forme . ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[La Saisonnalité du CAC]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-26976284.html]]></link>
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    <pubDate>Tue, 20 Jan 2009 13:09:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[La Saisonnalité du CAC. Voici 2 petits programmes qui permettent de superposer les cours de différentes périodes. Le premier démarre avec une base 100 au 1er janvier alors que le second donne la courbe brute. Ci-après une vue du CAC : - En noir 2008.... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[Over / Under Divergence : Part II]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-25821957.html]]></link>
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    <pubDate>Mon, 15 Dec 2008 15:43:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[Over / Under Divergence : Part II. Voici donc la version baissière de "l'Over / Under Divergence". Le premier article se trouve ICI (avec les conditions de validation). Le screener a sorti GDI sur le NYSE, dont voici une vue : Et le code pour Prorealtime... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[Divergences Baissières Stochastic et MACD]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-25777980.html]]></link>
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    <pubDate>Sun, 14 Dec 2008 10:47:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[Divergences baissières Stochastic et MACD. A la demande de Jean-Michel, voici les codes convertis pour les divergences baissières Stochastic et MACD. Le premier article, sur les divergences haussières, se trouve ICI. Voici une vue de ADM, détectée par... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[Boîtes de Darvas et Stratégies]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-25621059.html]]></link>
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    <pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:27:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[Boîtes de Darvas et Stratégies. La stratégie employée par Darvas est une technique de breakout : achat lorsque le haut de la boîte est cassé, à cela on peut encore ajouter des filtres. J'ai testé le système sur les actions US, celui-ci fonctionne mieux... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[The Bearish Darvas Boxes]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-24615315.html]]></link>
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    <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:19:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[The Bearish Darvas Boxes. Voici donc, en prolongement de l'article précédent, les "Bearish Darvas Boxes". Ici, les boîtes sont construites à partir d'un creux, ce qui devrait être plus efficace dans un marché baissier. Ci-dessous une vue de GOOG, avec... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[Les Boîtes de Darvas]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-24436964.html]]></link>
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    <pubDate>Wed, 05 Nov 2008 10:08:00 +0100</pubDate>
    <description><![CDATA[Les Boîtes de Darvas. Suite à la demande de Pierre, voici donc un programme permettant de représenter les boîtes de Darvas sur Prorealtime. Les boîtes dessinent des zones de range, une sortie par le haut ou le bas donne un signal d'achat ou de vente.... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
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                    <item>
    <title><![CDATA[Algorithme de Goertzel et Analyse du Signal]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-23944329.html]]></link>
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    <pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:04:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[Algorithme de Goertzel et analyse du signal. Dans un papier (MESA vs Goertzel), Dennis Meyers compare l'utilisation de l'algorithme de Goertzel avec la méthode de Ehlers pour l'analyse du signal : trouver le cycle dominant. Dans l'article qui suit, je... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[La Distribution des Cours dans les Bandes de Bollinger]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-23641269.html]]></link>
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    <pubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:23:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[La distribution des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger. Voici donc, toujours inspiré du RSI Generator de Elhers, la distribution des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger, fondement de l'Analyse Dynamique. Je ne m'attendais pas à ce genre... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[Gaussian Filter, Kalman Filter]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-23601435.html]]></link>
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    <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:52:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[Gaussian Filter, Kalman Filter. Dérivés de codes Tradestation, je vous présente 2 petits programmes pour lisser les cours : le filtre de Gauss et le filtre de Kalman. Après une brève recherche sur la toile, je ne sais pas s'il sont vraiment "de Gauss"... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
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    <title><![CDATA[ATD, La Distribution de la Volatilité]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-23580749.html]]></link>
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    <pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:54:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[ATD, la distribution de la volatilité. Inspiré par le RSI Generator de Ehlers, voici les graphes de la distribution de la volatilité normalisée (150 périodes) pour respectivement, le S&P 500 (14577 barres) et le CAC 40 (5015 barres) : Les deux graphes... ]]></description>
        <dc:creator><![CDATA[hk_lisse]]></dc:creator>
    </item>
                    <item>
    <title><![CDATA[Cycles : Où en est l'indice DOW JONES ?]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-23446615.html]]></link>
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    <pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:03:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[Cycles : Où en est l'indice DOW JONES ? En ces temps un peu mouvementés, chacun cherche des repères. Dans un article du 14/02/2008 (c'est ici), j'avais publié un premier essai d'analyse basé sur les cycles Qu'en est-il aujourd'hui ? Voici une vue de l'indice,... ]]></description>
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    <title><![CDATA[RSI PDF Generator]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-23137729.html]]></link>
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    <pubDate>Thu, 25 Sep 2008 19:13:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[Le RSI PDF Generator. Comme demandé par Alvaro, voici le RSI PDF Generator. Rien de nouveau, en fait, Ehlers le présentait déjà en 2007 (voir séminar). Le graphe ne représente rien d'autre que la distribution du RSI modifié de Elhers. Je vous passe l'interprétation... ]]></description>
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    <title><![CDATA[La Médiane, Indicateur A La Mode ?]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-22391322.html]]></link>
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    <pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:56:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[La Médiane, un nouvel indicateur magique ? La Médiane n'est pas disponible par défaut sur Prorealtime. Cet indicateur reprend la valeur médiane d'un échantillon, CAD tel que 50% des données soient inférieures à sa valeur et bien sûr 50% des données supérieures... ]]></description>
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    <title><![CDATA[Backtest : Premier Stochastic Osillator by Lee Leibfarth]]></title>
    <link><![CDATA[https://hk-lisse.over-blog.com/article-22369296.html]]></link>
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    <pubDate>Sat, 30 Aug 2008 16:33:00 +0200</pubDate>
    <description><![CDATA[Backtest : Premier Stochastic Oscillator (PSO) by Lee Leibfarth. Dans le numéro d'août de S&C, Lee Leibfarth présente une variante du Stochastic : le PSO , Premier Stochastic Oscillator. Il décrit également une stratégie basée sur cet indicateur. Voici... ]]></description>
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