Le Blog qui mélange Bourse, Analyse Technique et Programmation.
Volume : l'indice d'activité par mois. Voici un petit indicateur qui retourne les capitaux échangés sur une valeur pour le mois précédent. Cet indicateur permet de sélectionner les titres les plus liquides dans le cadre d'un screener. Exemple sur le SRD...
Copie d'un article publié originalement le 10/10/07 sur l'ancien Blog. Black Monday : Prorealtime réécrit l'histoire ! Je souhaitais à j-9, parler de cette journée et pour bien me remémorer la séance, je vais faire un tour sur le graphe de Prorealtime....
Divergences : un cas concret, deuxième partie. Première étape : le programme de divergence sur le stochastic. ------------------------------------------------------------------------------ J'ai un programme simple de détection des divergences haussières...
L'indicateur Cycle de Prorealtime. La plateforme Prorealtime contient un indicateur de cycle, celui-ci vient d'Eric Lefort. La formule est basée sur une combinaison de stochastics avec le calcul d'un premier indicateur STPMT. La différence de cet indicateur...
Divergences baissières Stochastic et MACD. A la demande de Jean-Michel, voici les codes convertis pour les divergences baissières Stochastic et MACD. Le premier article, sur les divergences haussières, se trouve ICI. Voici une vue de ADM, détectée par...
RSI Chandeliers. Voici à la demande de Mallory, le RSI en représentation chandeliers. L'indicateur est calculé sur la cloture des barres précédentes et sur les données intra-barre de la dernière bougie. Une vue de l'indicateur (14) appliqué à GOOG en...
Cycles sur l'indice SP 500 : mise à jour. Les cycles journaliers continuent à bien apparaître. Le cycle hebdo se retourne mais le cycle mensuel (non visible) marque un sommet. Edit au 09/01/2010 : les cycles journaliers ont foiré en décembre. Le cycle...
Value Charts by David Stendhal. Dans son livre "Dynamic Trading Indicator", David Stendhal dévoile une nouvelle façon de représenter les cours. Cela ressemble un peu à un indicateur de "detrending" permettant de bien visualiser les cycles et les zones...
Filtre LOWESS : le programme définitif pour Prorealtime. Grâce au concours de Smallcaps90, j'ai pu mettre le doigt sur le problème d'indexation qui différenciait légèrement les courbes (voir article précédent). Les derniers cas sont toujours traités autrement,...
Digressions autour du filtre LOWESS. Lors d'un article précédent, je faisais remarquer que dans le programme du filtre LOWESS, Smallcaps90 traitait les derniers cas différament par rapport au code mis sur le Blog. Alors qu'il réduisait progressivement...
Le VWAP : Volume Weighted Average Price. Suite à la demande d'un lecteur, je vous présente le VWAP. J'y ai rajouté les bandes trouvées dans un programme pour Tradestation. On remarque qu'après un temps d'adaptation, les différentes courbes sont résistances...
ATD : Le screener de Prorealtime montre ses limites. Dans un précédent article, je m'interrogeais sur l'utilisation des indicateurs multi-UT's dévellopés jusqu'à présent. Backtests puis recherche des situations favorables via le screener, aurait été le...
La distribution des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger. Voici donc, toujours inspiré du RSI Generator de Elhers, la distribution des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger, fondement de l'Analyse Dynamique. Je ne m'attendais pas à ce genre...
Volatilité : le Normalized ATR (N-ATR) ou ATRP (ATR percent). Voici un indicateur tout simple présenté dans le S&C de 05/2006 par John Forman. Il permet de comparer la volatilité d'actions entres elles ou par rapport au marché. Il est utile également...
La moyenne XXX clone. On cherche tous à filtrer au mieux les cours. Voici un petit programme, trouvé sur un forum Amibroker, dont les résultats ne sont pas mauvais pour un paramètrage compris entre 1 et 15. Au-delà, la courbe se détache complètement des...
Divergences : Partir d'un cas concret, conclusions. L'indicateur donne donc les divergences haussières du stochastic, que celles-ci précèdent ou accompagnent une divergence MACD. Tout d'abord, je trouve qu'il y a relativement peu de signaux. Je n'ai pas...
L'indicateur Supertrend dans Prorealtime. Olivier Seban a créé l'indicateur Supertrend, il est présent directement sur la plateforme Prorealtime. Beaucoup s'interrogent sur la toile à propos de la formule utilisée. Il s'agit simplement d'afficher l'AverageTrueRange...
Exemple de l'utilisation de l'indicateur d'avantage sur Prorealtime. Dans les conclusions du rapport GERARDIN de 2002, on peut lire que "la formulation du critère T1 peut être réduite à la proposition suivante : la volatilité est petite depuis 3-4 périodes...
Le Zigzag "Rock 'n' Roll". Voici un indicateur qui retourne une image différente de la représentation des cours. A l'origine, j'avais en tête de backtester les fourchettes d'Andrews. J'avais besoin de détecter les pics et les creux pour y appliquer un...
Le marqueur de barre -8 et -24. Un des derniers avantages du pack "analyse dynamique" était le marquage des barres -8 et -24, bien que l'on pouvait remédier à cela en affichant une ligne verticale à -8 et -24. Voici un indicateur qui signale ces deux...
Comment tester une stratégie sur un ensemble de valeurs ? Une des lacunes du logiciel Prorealtime est de ne pas pouvoir tester les stratégies de trading sur un portefeuille d'actions. Il faut à chaque fois relancer le backtest en changeant le support...
ATD, la distribution de la volatilité. Inspiré par le RSI Generator de Ehlers, voici les graphes de la distribution de la volatilité normalisée (150 périodes) pour respectivement, le S&P 500 (14577 barres) et le CAC 40 (5015 barres) : Les deux graphes...
Cycles : le Relative Spread Strength (RSS). Dans le numéro 10/06 de S&C, Ian Copsey présente le relative spread strenght (RSS) pour identifier les cycles. Il applique le RSI de Wilder à la différence (spread) entre deux moyennes mobiles. Les divergences...
La représentation des cours en Heikin Ashi. La méthode Heikin Ashi de représentation des cours a été popularisée par Dan Valcu. Elle permet de mieux visualiser la tendance. Les bougies sont construites avec les règles suivantes : - cloture_HA = (open+close+high+low)/4...
Le MACD normalisé. Voici un petit programme tiré du forum Safir qui retourne un MACD "normalisé", ce qui permet de comparer la valeur de cet indicateur d'une action à l'autre. Une vue sur le CAC, avec en fenêtre 2, le MACD normalisé et en fenêtre 3, le...
