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16 janvier 2010 6 16 /01 /janvier /2010 15:22

Lissage : Encore & Toujours.

Pour la détection des cycles, la technique idéale est l'emploi d'une moyenne centrée.  L'idée, au départ, serait d'utiliser un filtre sans lag et de le reporter sur l'UT supérieure.  On réduirait ainsi le lag pour arriver à un moyenne "quasi centrée".
Pour filtrer les cours et diminuer le lag, j'ai essayé d'extrapoler la prochaine valeur puis j'ai appliqué un filtre avec lag à cette valeur.  Donc, si le lag est d'une barre, comme j'extrapole le cours à j+1,au final la courbe devrait être centrée ?
Ci-dessous, une vue d'OXY avec l'indicateur en vert/rouge.  Le filtre a l'air correct et finalement, se rapproche d'une moyenne de Hull de période 6 (en bleu).

hk182

J'ai repris la même procédure sur l'UT supérieure mais je dois passer par un lissage supplémentaire et j'ai, donc, de nouveau un petit lag.  Je pense qu'en refaisant une nouvelle extrapolation, ça devrait être OK mais PRT supportera-t-il ?
Ci-dessous, la vue avec le filtre de degré supérieur en jaune :

hk183.gif

Avec une autre application : le lag est un peu moins important, aux alentours de 2 barres....... 
Je vais donc essayer la double extrapolation.  A suivre.

hk184.gif

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Published by hk_lisse - dans Indicateurs
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