Exemple de l'utilisation de l'indicateur d'avantage sur Prorealtime.
Dans les conclusions du rapport GERARDIN de 2002, on peut lire que "la formulation du critère T1 peut être réduite à la proposition suivante : la volatilité est petite depuis 3-4 périodes et elle vient d'augmenter de 20-30% au moins".
Comme je ne sais pas ce qu'est une volatilité petite, je teste uniquement le critère d'augmentation que je fixe à 30% pour cet exemple. Néanmoins, visuellement, on peut constater que pour avoir une augmentation de 30%, la volatilité doit être relativement basse. On peut constater également que le signal d'augmentation de 30% intervient souvent après le T1 (en T2 ou T3).
Voici ce que donne l'écran pour 23 signaux avec le max d'historiques :
On a les 3 derniers signaux et au final un rapport de : 3.942/2.2854=1.7249
On peut conclure que le signal brut en daily sur le CAC devrait être profitable. Reste à tester sur d'autres valeurs, à ajouter les conditions de sorties (stop et takeprofit), faire varier les conditions du test (nombre de bougies après le signal, valeur de l'ATR, niveau du %) et affiner les conditions d'entrées.
