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12 février 2008 2 12 /02 /février /2008 17:51

Exemple de l'utilisation de l'indicateur d'avantage sur Prorealtime.

 

Dans les conclusions du rapport GERARDIN de 2002, on peut lire que "la formulation du critère T1 peut être réduite à la proposition suivante : la volatilité est petite depuis 3-4 périodes et elle vient d'augmenter de 20-30% au moins".

 

Comme je ne sais pas ce qu'est une volatilité petite, je teste uniquement le critère d'augmentation  que je fixe à 30% pour cet exemple.  Néanmoins, visuellement, on peut constater que pour  avoir une augmentation de 30%, la volatilité doit être relativement basse.  On peut constater également que le signal d'augmentation de 30% intervient souvent après le T1 (en T2 ou T3).

 

Voici ce que donne l'écran pour 23 signaux avec le max d'historiques :

 

hk39.gif

On a les 3 derniers signaux et au final un rapport de : 3.942/2.2854=1.7249

 

On peut conclure que le signal brut en daily sur le CAC devrait être profitable.  Reste à tester sur d'autres valeurs, à ajouter les conditions de sorties (stop et takeprofit), faire varier les conditions du test (nombre de bougies après le signal, valeur de l'ATR, niveau du %) et affiner les conditions d'entrées.

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