Backtest : existe-t-il une corrélation entre les bougies semaines et jours ?
La question a été posée, par exemple : pour une semaine positive, quelle chance (?) d'avoir un lundi positif également ?
Voici une vue du CAC avec l'indicateur, l'historigramme indique la corrélation. Sur l'historique affiché, on a un taux de 46,222% après une semaine rouge et un taux de 43,719% après une semaine verte.
Et le code de l'indicateur pour Prorealtime :
once ouv=open
dw=DayOfWeek
if dw<dw[1] then
ouv1=ouv
ouv=open
clot=close[1]
flag=1
else
flag=0
endif
if clot>ouv1 and flag=1 then
sem=1
cc=cc+1
else
if clot<ouv1 and flag=1 then
sem=-1
hh=hh+1
else
sem=0
endif
endif
if flag=1 then
cor=sem
else
cor=0
endif
if cor=1 and close>open then
aa=10
bb=bb+1
endif
if cor=-1and close<open then
aa=-10
gg=gg+1
endif
if cor=0 then
aa=0
endif
return aa,(bb/cc)*100,(gg/hh)*100
Edit 8/12, 17h00 : afin de comparer avec les données de chrism, voici les résultats du test avec Prorealtime :
Le test est fait sur la première barre qui suit la semaine (donc le mardi, par exemple si le lundi est férié).
Depuis le 1/1/1988 : semaine haussière => 1er jour vert à 50,439%, semaine baissière => 1er jour vert à 55.414%.
Depuis le 1/1/2000 : semaine haussière => 1er jour vert à 46.606%, semaine baissière => 1er jour vert à 55,959%.
Depuis le 1/1/2002 : semaine haussière => 1er jour vert à 46.377%, semaine baissière => 1er jour vert à 54.386%. (résultats déjà donnés)
