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12 février 2008 2 12 /02 /février /2008 18:25

Backtest : existe-t-il une corrélation entre les bougies semaines et jours ?

 

La question a été posée, par exemple : pour une semaine positive, quelle chance (?) d'avoir un lundi positif également ?

 

Voici une vue du CAC avec l'indicateur, l'historigramme indique la corrélation.  Sur l'historique affiché, on a un taux de 46,222% après une semaine rouge et un taux de 43,719% après une semaine verte.

 

hk42.gif

 

Et le code de l'indicateur pour Prorealtime :

 

once ouv=open
dw=DayOfWeek
if dw<dw[1] then
    ouv1=ouv
    ouv=open
    clot=close[1]
    flag=1
else
    flag=0
endif
if clot>ouv1 and flag=1 then
    sem=1
    cc=cc+1
else
    if clot<ouv1 and flag=1 then
        sem=-1
        hh=hh+1
    else
        sem=0
    endif
endif
if flag=1 then
    cor=sem
else
    cor=0
endif
if cor=1 and close>open then
    aa=10
    bb=bb+1
endif
if cor=-1and close<open then
    aa=-10
    gg=gg+1
endif
if cor=0 then
    aa=0
endif

return  aa,(bb/cc)*100,(gg/hh)*100

 

Edit 8/12, 17h00 : afin de comparer avec les données de chrism, voici les résultats du test avec Prorealtime :

 

Le test est fait sur la première barre qui suit la semaine (donc le mardi, par exemple si le lundi est férié). 

 

Depuis le 1/1/1988 : semaine haussière => 1er jour vert à 50,439%,  semaine baissière => 1er jour vert à 55.414%.

Depuis le 1/1/2000 : semaine haussière => 1er jour vert à 46.606%,  semaine baissière => 1er jour vert à 55,959%.

Depuis le 1/1/2002 : semaine haussière => 1er jour vert à 46.377%,  semaine baissière => 1er jour vert à 54.386%. (résultats déjà donnés)

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