La  représentation en Heikin Ashi : les codes du programme Prorealtime.

Suite à la demande  de Camille, voici les codes Prorealtime.  Tout d'abord, je crée 3 indicateurs qui renvoient les cours en Heikin Ashi : 1. la méthode originale, 2. le lissage avec la T3 de Tillson (de période 3) et 3. le lissage avec la moyenne Kaufman adaptative (KAMA de période 2).


//////////////// indicateur heikin simple //////////////
once haopen=open
haclose=(open+close+high+low)/4
if barindex> 0 then
    haopen=(haopen+haclose[1])/2
endif
halow=min(low,min(haclose,haopen))
hahigh=max(high,max(haclose,haopen))
return haopen,haclose,hahigh,halow


//////////////// indicateur heikin tillson /////////////////
period=3
price=close
vfactor=.7
x1=(exponentialaverage[period](price))*(1+vfactor)
x2=(exponentialaverage[period](exponentialaverage[period](price)))*vfactor
gd=x1-x2
x11=(exponentialaverage[period](gd))*(1+vfactor)
x21=(exponentialaverage[period](exponentialaverage[period](gd)))*vfactor
gd1=x11-x21
x12=(exponentialaverage[period](gd1))*(1+vfactor)
x22=(exponentialaverage[period](exponentialaverage[period](gd1)))*vfactor
gd2=x12-x22

once haopen=open
haclose=gd2
if barindex> 12 then
    haopen=(haopen+haclose[1])/2
endif
halow=min(low,min(haopen,haclose))
hahigh=max(high,max(haopen,haclose))
return haopen,haclose,hahigh,halow

///////////////////// indicateur heikin kama /////////////////
p=2
ONCE ama = UNDEFINED
signal = ABS(MOMENTUM[p])
noise = SUMMATION[p](ABS(MOMENTUM[1]))
IF noise>0 THEN
    er = signal / noise
ELSE
    er=1
ENDIF
fastsc = 2 / (2+ 1)
slowsc = 2 / (20 + 1)
factor = SQUARE(er * (fastsc - slowsc) + slowsc)
IF BARINDEX = p THEN
    ama = CLOSE
ELSIF BARINDEX > p THEN
    ama = ama + factor * (CLOSE - ama)
ENDIF

once haopen=open
haclose=ama
if barindex> 12 then
    haopen=(haopen+haclose[1])/2
endif
halow=min(low,min(haopen,haclose))
hahigh=max(high,max(haopen,haclose))
return haopen,haclose,hahigh,halow

Puis de nouveau, je crée 3 indicateurs pour dessiner les bougies en Heikin Ashi : 1. la mèche basse, 2. la mèche haute et 3. le corps de la bougie. 

////////////////// indicateur mèche basse heikin /////////////
haopen,haclose,ignored,bas = CALL "heikin tillson"
c2=min(haopen,haclose)
r=abs(c2-bas)
r=(r)/29
b1=bas
c=1
b2=b1+r
b3=b2+r
b4=b3+r
b5=b4+r
b6=b5+r
b7=b6+r
b8=b7+r
b9=b8+r
b10=b9+r
b11=b10+r
b12=b11+r
b13=b12+r
b14=b13+r
b15=b14+r
b16=b15+r
b17=b16+r
b18=b17+r
b19=b18+r
b20=b19+r
b21=b20+r
b22=b21+r
b23=b22+r
b24=b23+r
b25=b24+r
b26=b25+r
b27=b26+r
b28=b27+r
b29=b28+r
b30=b29+r

return b1 coloured by c,b2 coloured by c,b3 coloured by c,b4 coloured by c,b5 coloured by c,b6 coloured by c,b7 coloured by c,b8 coloured by c,b9 coloured by c,b10 coloured by c,b11 coloured by c,b12 coloured by c,b13 coloured by c,b14 coloured by c,b15 coloured by c,b16 coloured by c,b17 coloured by c,b18 coloured by c,b19 coloured by c,b20 coloured by c,b21 coloured by c,b22 coloured by c,b23 coloured by c,b24 coloured by c,b25 coloured by c,b26 coloured by c,b27 coloured by c,b28 coloured by c,b29 coloured by c,b30 coloured by c

///////////////////////// indicateur mèche haute heikin /////////////////////
haopen,haclose,haut,ignored = CALL "heikin tillson"
c2=max(haopen,haclose)
r=abs(haut-c2)
r=(r)/29
b1=c2
c=1
b2=b1+r
b3=b2+r
b4=b3+r
b5=b4+r
b6=b5+r
b7=b6+r
b8=b7+r
b9=b8+r
b10=b9+r
b11=b10+r
b12=b11+r
b13=b12+r
b14=b13+r
b15=b14+r
b16=b15+r
b17=b16+r
b18=b17+r
b19=b18+r
b20=b19+r
b21=b20+r
b22=b21+r
b23=b22+r
b24=b23+r
b25=b24+r
b26=b25+r
b27=b26+r
b28=b27+r
b29=b28+r
b30=b29+r

return b1 coloured by c,b2 coloured by c,b3 coloured by c,b4 coloured by c,b5 coloured by c,b6 coloured by c,b7 coloured by c,b8 coloured by c,b9 coloured by c,b10 coloured by c,b11 coloured by c,b12 coloured by c,b13 coloured by c,b14 coloured by c,b15 coloured by c,b16 coloured by c,b17 coloured by c,b18 coloured by c,b19 coloured by c,b20 coloured by c,b21 coloured by c,b22 coloured by c,b23 coloured by c,b24 coloured by c,b25 coloured by c,b26 coloured by c,b27 coloured by c,b28 coloured by c,b29 coloured by c,b30 coloured by c

//////////////////// indicateur corps heikin ///////////////
haopen,haclose,ignored,ignored = CALL "heikin tillson"
c1=(haopen<haclose)
if c1 then
    c=1
else
    c=-1
endif
r=abs(haopen-haclose)
r=(r)/29
if haopen<haclose then
    b1=haopen
else
    b1=haclose
endif
b2=b1+r
b3=b2+r
b4=b3+r
b5=b4+r
b6=b5+r
b7=b6+r
b8=b7+r
b9=b8+r
b10=b9+r
b11=b10+r
b12=b11+r
b13=b12+r
b14=b13+r
b15=b14+r
b16=b15+r
b17=b16+r
b18=b17+r
b19=b18+r
b20=b19+r
b21=b20+r
b22=b21+r
b23=b22+r
b24=b23+r
b25=b24+r
b26=b25+r
b27=b26+r
b28=b27+r
b29=b28+r
b30=b29+r

return b1 coloured by c,b2 coloured by c,b3 coloured by c,b4 coloured by c,b5 coloured by c,b6 coloured by c,b7 coloured by c,b8 coloured by c,b9 coloured by c,b10 coloured by c,b11 coloured by c,b12 coloured by c,b13 coloured by c,b14 coloured by c,b15 coloured by c,b16 coloured by c,b17 coloured by c,b18 coloured by c,b19 coloured by c,b20 coloured by c,b21 coloured by c,b22 coloured by c,b23 coloured by c,b24 coloured by c,b25 coloured by c,b26 coloured by c,b27 coloured by c,b28 coloured by c,b29 coloured by c,b30 coloured by c


J'ouvre une fenêtre avec l'indicateur de mèche basse, j'y ajoute l'indicateur de mèche haute puis l'indicateur de corps (tout cela dans la même fenêtre).  Tous les indicateurs sont à mettre en points, épaisseur 2 pour les mèches et maximum pour le corps.  Couleur noire pour les mèches et vert/rouge pour le corps.  c'est assez fastidieux à faire mais une fois paramètré, le résultat à l'écran est exellent.

Sur la deuxième ligne du programme, on peut appeler "heikin simple" ou "heikin kama" à la place de "heikin tillson".

Voici un lien (page 14) où est expliqué un système basé sur le Heikin Ashi modifié, en plus d'utiliser une moyenne pour lisser les cours, le cours est modifié par la formule : cclose=((open+close)/2+(((close-open)/(high-low))*abs(close-open)/2)). 

Les informations sont tirées du forum Aktienboard dédié à la programmation Prorealtime (c'est  ici)..  fck

La représentation des cours en Heikin Ashi.


La méthode Heikin Ashi de représentation des cours a été popularisée par Dan Valcu.  Elle permet de mieux visualiser la tendance.  Les bougies sont construites avec les règles suivantes :

 - cloture_HA = (open+close+high+low)/4

 - ouverture_HA = (ouverture_HA[1]+cloture_HA[1])/2,  en fait, on prend le médian du corps de la bougie Heikin Ashi précédente.

 - haut_HA = maximum de cloture_HA,  ouverture_HA et high.

 - bas_HA = minimum de cloture_HA, ouverture_HA et low.


La plateforme Prorealtime permet de représenter les cours en Heikin Ashi, j'ai quand même créé un indicateur qui a une fonction similaire afin de pouvoir jouer sur la formule de représentation.  Voici une vue du NASDAQ COMP  avec les bougies classiques (en fenêtre 1), avec la représentation Prorealtime (en fenêtre 2) et avec le système que j'ai créé en utilisant l'indicateur de coloriage (en fenêtre 3).







En utilisant le nouveau système, je peux donc bidouiller les données de la représentation en Heikin Ashi.  Par exemple en lissant le point d'entrée avec une moyenne T3 de Tillson (Smoothed Heikin Ashi).  Voici le nouveau graphe où quelques faux signaux disparaissent (le code se trouve ici) :





Une autre utilisation du lissage Heikin Ashi, serait d'y appliquer des indicateurs.  Voici une comparaison entre un stochastic 7,3,3 appliqué aux données Heikin Ashi (fenêtre du haut) et un autre avec les données ordinaires.  A première vue, pas trop de différences.




Voici le code pour info, il faut introduire p,q et r en variable pour respectivement la période, le %k et le %d :

once haopen=open
haclose=(close+open+high+low)/4
if barindex>0 then
    haopen=(haopen[1]+haclose[1])/2
endif
haut=max(high,max(haopen,haclose))
bas=min(low,min(haopen,haclose))


REM Détermine les plus hauts et plus bas sur p barres

plusHaut = highest[p](haut)
plusBas = lowest[p](bas)

REM Construit l'oscillateur

oscillateur = (haclose - plusBas) / (plusHaut - plusBas) * 100

REM En déduit les lignes du stochastic

ligneK = ExponentialAverage[q](oscillateur)
ligneD = average[r](ligneK)

return ligneK as "%K", ligneD as "%D",20,80

Changement de crèmerie.


Je termine à l'instant le transfert des articles publiés sur l'ancien blog, hors archives.  Désormais, l'aventure hk-lisse se poursuit sur Over-Blog.com.  Certes, le référencement web y est moins bon et la taille des images plus réduite mais le sourire de la crémière a fait la différence.  Et puis si vous lisez ce message, c'est que vous avez quand même réussi à me retrouver.

i_bug_fck

Comment visionner la longueur et l'amplitude du cycle d'une action ?

 

Tout d'abord, un petit graphe pour bien illustrer le caractère changeant du tracé des courbes dessinées pour l'instant avec le programme.  Dans le dernier article, je postais un graphe d'INTC en pariant sur un rebond vers le haut du canal mauve.  Sur le nouveau graphe, on voit que le pronostic était bien correct mais surtout que j'ai été bien aidé par le déplacement des courbes !  En effet, si vous comparez les 2 vues (ça fait un peu jeu des 7 erreurs ), vous constaterez que les courbures ont changé.

 

 

Dans le dernier message, je disais également chercher à automatiser les longueurs et largeurs des enveloppes de Hurst.  Alors que Bressert prétendait qu'il n'y avait qu'un cycle et identifiait celui-ci avec une moyenne 20 centrée, Hurst avance le fait qu'il y a plusieurs cycles qui se superposent.  Dès lors mon programme "Detrend20" présenté le 21/10 basé sur la théorie de Bressert ne me suffit plus.

 

B. J. Millard, dans son livre "Channels & Cycles - A Tribute to J. M. Hurst", décrit un moyen d'identifier les différents cycles.  Il soustrait à une moyenne centrée de longueur égale au cycle à isoler, une seconde moyenne centrée de longueur égale à la moitié de la première.  J'ai trouvé une version "Amibroker" de l'indicateur, je l'ai adapté.  Voici une vue de HG avec l'indicateur en fenêtre 1 et le cours en fenêtre 2.

 

 

D'une part, l'indicateur est beaucoup plus propre, et d'autre part, il permet de visualiser plusieurs cycles.

 

Je m'essaye à une petite analyse, voici une vue de l'indice Dow Jones avec l'indicateur de cycles :

 

 

On peut voir que le cycle à 6 mois (noir/blanc) est toujours présent et que son amplitude a augmenté depuis 1996, que le cycle à 2 ans était bien défini jusque 1999 et que l'on aurait un cycle de 3 ans qui se dessine depuis 2003.  Cette semaine (14/02/08), le cycle à 6 mois se retournerait mais en allant contre les cycles plus longs.

 

Reste maintenant à trouver, comme pour le RSI3M3, un indicateur qui colle en temps réel pour me permettre une extrapolation convenable.

Cycles : au début, il y eut J. M. Hurst.

 

J. M. Hurst est l'auteur de "The Profit Magic Of Stock Transaction Timing", écrit à la fin des années 60.  Ce livre fut un des premiers à parler de cyclicité des marchés financiers.  W.Bressert, J. Tillman, P. Eliades, R. Zukowski...   poursuivent dans cette voie et ont utilisé les travaux de Hurst.  Par exemple, beaucoup de ce que J. Ehlers publie, est déjà dans le livre de Hurst.

 

Dans les premiers chapitres de son livre, Hurst construit des enveloppes de largeurs constantes autour des cours.  il s'en sert pour  illustrer une partie de sa théorie sur l'importance du timing dans le trading.  Un exemple de graphique utilisant les bandes, se trouve ici. 

 

Voici pour l'instant ce à quoi j'arrive avec Prorealtime en me basant sur un code Metastock (graphique de AAPL) :

 

 

Il faut savoir que ce genre de représentation ne peut être utilisée pour le trading car elle fait appel aux données du futur.  Ainsi, les courbes qui apparaissent en même temps que la ligne jaune, sont susceptibles de changer.  Il y a deux défis à relever : d'abord, avoir  des enveloppes et une courbe correctes pour les données "établies" et ensuite essayer de trouver un moyen d'extrapoler les courbes de façon la plus exacte possible.

 

Voici une autre vue pour illustrer le principe (SNDK) :

 

 

On voit que le programme prend une moyenne mobile triangulaire, y ajoute 2 enveloppes à +/- 7% et recentre le tout 11 barres en arrière.  Les coéfficients dépendent des cycles et sont donc propres à chaque graphe.  Les bandes peuvent être construites également avec un montant fixe (exemple : 2$) ou un multiple de l'ATR.  Les channels dessinées depuis la barre -11 sont, par nature, pure fiction !  Je continue l'exploration.....