Backtest : Premier Stochastic Oscillator (PSO) by Lee Leibfarth. Dans le numéro d'août de S&C, Lee Leibfarth présente une variante du Stochastic : le PSO , Premier Stochastic Oscillator. Il décrit également une stratégie basée sur cet indicateur. Voici...
Le MACD normalisé. Voici un petit programme tiré du forum Safir qui retourne un MACD "normalisé", ce qui permet de comparer la valeur de cet indicateur d'une action à l'autre. Une vue sur le CAC, avec en fenêtre 2, le MACD normalisé et en fenêtre 3, le...
The Bearish Darvas Boxes. Voici donc, en prolongement de l'article précédent, les "Bearish Darvas Boxes". Ici, les boîtes sont construites à partir d'un creux, ce qui devrait être plus efficace dans un marché baissier. Ci-dessous une vue de GOOG, avec...
Tillson's T3 and IE/2. Tim Tillson a écrit dans le S&C de janvier 1998, un article intitulé "Smoothing Techniques For More Accurate Signals". Il y présente 2 indicateurs : T3 et IE/2. Ce sont des indicateurs de lissage à utiliser comme filtre. Voici le...
La représentation des cours en Heikin Ashi. La méthode Heikin Ashi de représentation des cours a été popularisée par Dan Valcu. Elle permet de mieux visualiser la tendance. Les bougies sont construites avec les règles suivantes : - cloture_HA = (open+close+high+low)/4...
Filtre LOWESS, Centre de gravité, Régression non-paramétrique et tutti quanti. Il y a pour l'instant un peu de remue-ménage autour des indicateurs cités dans le titre, plusieurs lecteurs me demandant de les aider. Je me suis basé sur le programme de Smallcaps90...
Sortie de la position XTO/XOM. J'ai clôturé la position ce vendredi en rachetant XOM à 64.82 et en vendant les XTO à 45.45 : donc un débit de -735.5$ brut. Au total l'arbitrage a donné +2375.50 -735.50 = +1640 $ brut, auquel il faut encore déduire les...
Over / Under Divergence. Sur le site de NQoos , il y a un setup de divergence sur Stochastics : "Over / Under Divergence by Birdman". Toutes les informations nécessaires se trouvent sur la page, je vous déconseille d'aller sur Intellitraders.com, car...
Cycles : le Relative Spread Strength (RSS). Dans le numéro 10/06 de S&C, Ian Copsey présente le relative spread strenght (RSS) pour identifier les cycles. Il applique le RSI de Wilder à la différence (spread) entre deux moyennes mobiles. Les divergences...
L'indicateur Supertrend dans Prorealtime. Olivier Seban a créé l'indicateur Supertrend, il est présent directement sur la plateforme Prorealtime. Beaucoup s'interrogent sur la toile à propos de la formule utilisée. Il s'agit simplement d'afficher l'AverageTrueRange...
La moyenne XXX clone. On cherche tous à filtrer au mieux les cours. Voici un petit programme, trouvé sur un forum Amibroker, dont les résultats ne sont pas mauvais pour un paramètrage compris entre 1 et 15. Au-delà, la courbe se détache complètement des...
Comment tester une stratégie sur un ensemble de valeurs ? Une des lacunes du logiciel Prorealtime est de ne pas pouvoir tester les stratégies de trading sur un portefeuille d'actions. Il faut à chaque fois relancer le backtest en changeant le support...
Exemple de l'utilisation de l'indicateur d'avantage sur Prorealtime. Dans les conclusions du rapport GERARDIN de 2002, on peut lire que "la formulation du critère T1 peut être réduite à la proposition suivante : la volatilité est petite depuis 3-4 périodes...
ATD, la distribution de la volatilité. Inspiré par le RSI Generator de Ehlers, voici les graphes de la distribution de la volatilité normalisée (150 périodes) pour respectivement, le S&P 500 (14577 barres) et le CAC 40 (5015 barres) : Les deux graphes...
Volatilité : le Normalized ATR (N-ATR) ou ATRP (ATR percent). Voici un indicateur tout simple présenté dans le S&C de 05/2006 par John Forman. Il permet de comparer la volatilité d'actions entres elles ou par rapport au marché. Il est utile également...
Le marqueur de barre -8 et -24. Un des derniers avantages du pack "analyse dynamique" était le marquage des barres -8 et -24, bien que l'on pouvait remédier à cela en affichant une ligne verticale à -8 et -24. Voici un indicateur qui signale ces deux...
Divergences : Partir d'un cas concret, conclusions. L'indicateur donne donc les divergences haussières du stochastic, que celles-ci précèdent ou accompagnent une divergence MACD. Tout d'abord, je trouve qu'il y a relativement peu de signaux. Je n'ai pas...
Le Zigzag "Rock 'n' Roll". Voici un indicateur qui retourne une image différente de la représentation des cours. A l'origine, j'avais en tête de backtester les fourchettes d'Andrews. J'avais besoin de détecter les pics et les creux pour y appliquer un...
En Bourse, tu n'as pas d'amis. Alors que je faisais mes premiers pas au parquet, mon mentor qui me présentait les lieux et les intervenants, me répétait à l'oreille après chaque poignée de main : "N'oublies pas, en Bourse, tu n'as pas d'amis. Tu as des...
Changement de crèmerie. Je termine à l'instant le transfert des articles publiés sur l'ancien blog, hors archives. Désormais, l'aventure hk-lisse se poursuit sur Over-Blog.com. Certes, le référencement web y est moins bon et la taille des images plus...
Unités de temps journalière et hebdomadaire : les bandes de Bollinger et les moyennes 7 et 23. Sur le même principe que celui utilisé pour le code "monthly", voici les codes des programmes qui permettent de sortir les données hebdomadaires et journalières...
Analyse Technique Dynamique : références et réflexions. Il me reste encore à programmer l'indicateur de volatilité mais d'ores et déjà, je me pose quelques questions sur la suite. Tout d'abord, un certain nombre de codes ont déjà été publiés sur la toile...
Value Charts : le code pour Prorealtime. Suite à une demande, voici le code de l'indicateur Value Charts de David Stendhal pour la plateforme Prorealtime. Comme pour la représentation Heikin Ashi, je dois afficher des bougies et ainsi créer 3 indicateurs...
Périodicité de la mise à jour du Blog. Comme vous l'aurez sans doute remarqué, la publication d'articles a ralenti depuis un mois, avec le retour des belles journées. Le Blog retrouvera son rythme de croisière (plus soutenu) à l'automne. D'ici là, la...
Modifications et corrections de programmes. Je signalerai ici les modifications ou corrections apportées aux codes originaux. - Le 04/03/08 : suite à la remarque de "Vinet" dans la rubrique commentaires, les codes des canaux de régression linéaire sont...
